Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
Кроме того, ведение Журнала позволяет отслеживать и ограничивать максимальное количество сделок в течение дня, что помогает избежать переторговки, которая также может сопровождаться снижением качества сделок.
Самая главная проблема с Журналом сделок заключается в том, что дисциплинированно вести его в течение всей торговли на бирже – не слишком простая задача. Когда вы терпите убыток или отыгрываетесь, вы прекрасно понимаете, что поступаете неправильно, и психологически вам будет тяжело заставить себя внести сделки в журнал. И тильт, и отыгрыш, и нежелание записывать сделки в журнал – все это имеет одну и ту же причину – отсутствие дисциплины.
Поэтому надо просто не забывать о следующем:
Вам следует вести Журнал сделок. Вы должны регулярно искать причины ошибок в Журнале и корректировать их.
Без Журнала вы не сделаете работу над ошибками и не замкнете цепь обратной связи Механизма. И в таком случае Механизм достижения цели не заработает.
Полезные ссылки:
Видео с лекции Александра Резвякова про журнал сделок: <LINK B173>
Отличный пример работы над ошибками: <LINK B174>
Анализ ошибок после слитого счета <LINK B175>
Трейдер разбирает свои ошибки по фьючерсу РТС <LINK B176>
Трейдер выписал основные свои ошибки, которые допускает в трейдинге <LINK B177>
Трейдер про самую дорогую ошибку в трейдинге <LINK B178>
Мои ошибки на фьючерсе РТС и рецепты борьбы с типичными ошибками <LINK B179>
В конце этой главы я бы еще раз хотел напомнить вам о роли Журнала в трейдинге.
Инструкции 3–5, которые описаны в главе 8, неизбежно придется выполнять, чтобы сделать ваш результат на бирже стабильно положительным. Соберите все ваши наблюдения вместе. Сформулируйте те ситуации, когда вы можете входить в сделку. Назовите их как угодно – закономерности, неэффективности, модели, формации, паттерны или сетапы…
Занесите их в табличку, пронумеруйте. Когда вы торгуете, обязательно ведите Журнал сделок, в котором вы будете отмечать, по какому именно своему правилу вы зашли в сделку. Сначала вы будете совершать 50 % сделок по правилам. Если вы будете вести учет, то вы заметите, что другие 50 % сделок совершаются без всякой системы и, как правило, приводят к убыткам. Дисциплинированно записывая все сделки в Журнал, вы постепенно заметите, как увеличивается процент сделок, открытых в соответствии с вашими правилами.
Пройдет пара месяцев, и, когда вы увидите, что следование собственным правилам начинает приносить деньги, процент сделок, совершенных «просто так», начнет стремиться к нулю. Однако необходимо понимать: выработка подобной дисциплины в любом случае займет много времени. Самое важное – продолжать вести Журнал и совершать сделки в рамках установленных правил.
11.5 Временная карта
Журнал сделок – важный инструмент трейдеров для оценки результатов и работы над ошибками. Он позволяет обнаруживать наиболее распространенные проблемы. Временная карта – это разновидность такого журнала, которая дает специфическое представление о вашей торговле с акцентом на временной фактор.
Торгуя краткосрочно внутри дня, я сталкивался с проблемой переторговки, когда начинает казаться, что именно с открытия рынок несет в себе возможности заработать много денег. Со временем, анализируя свои результаты, я понял, что лучше всего мой трейдинг идет, когда я пропускаю открытие и торгую сформированные в течение дня сигналы. Чтобы избавиться от собственной нетерпеливости, я даже стал заполнять временную карту рынка.
Рис. 85. Временная карта вашей торговли
Я разделил каждый час на шесть сегментов по 10 минут и начал заполнять их разными цветами в зависимости от того, что я делал в этом интервале:
• находился не у компьютера;
• наблюдал за рынком;
• был в позиции (позиции, которые принесли прибыль, я выделал зеленым цветом, убыток – красным);
• открывал сделки с превышением дневного риска.
Если вы торгуете внутри дня, то временная карта может помочь вам обратить внимание на такие ошибки внутридневной торговли, как:
• переторговка – преобладание сегментов, в которых вы чаще находитесь в позиции, чем без нее;
• поспешное закрытие прибыльной позиции (ошибка в контексте трендовой торговли);
• торговля в «неправильное» время (на карте легко заметить);
• отыгрыш (для которого характерно открытие новой позиции сразу после закрытия предыдущей с убытком).
В сегменты временной карты я также заранее вставлял периоды, когда возможна повышенная волатильность (время выхода важной статистики на зарубежных рынках, открытие рынка США и т. д.). Кроме того, в сегментах вы можете разместить примечания, фиксируя свои ошибки.
Значение фактора времени в трейдинге трудно переоценить, поэтому временная карта – полезный инструмент обратной связи, который может помочь вам устранить ошибки внутридневной торговли.
Инструкция 8
• Фиксируйте ошибки в журнал сделок114.
• Стройте кривую изменения вашего депозита.
• Заполняйте временную карту ваших сделок.
• Раз в неделю анализируйте свои сделки и выписывайте ошибки, которые допустили в течение недели.
• Изучайте причины допущенных ошибок.
• Корректируйте План (2) так, чтобы не повторить своих ошибок в будущем.
• Записывайте все свои сделки в журнал
• Отмечайте сделки, совершенные в рамках торговой системы и сделки, совершенные бессистемно
11.6 Мои ошибки в трейдинге
Я не могу назвать себя отличным трейдером, но я надеюсь, что это не помешало мне написать хорошую книгу о торговле на бирже. Я знаю очень много стабильных зарабатывающих трейдеров и понимаю, как они делают деньги. У меня есть четкое представление о том, что надо делать для получения прибыли на бирже. Большинство из тех, кто зарабатывает, неявно использует Механизм, поскольку они эксплуатируют системный подход к торговле или задействуют алгоритмическое исполнение сделок. Процент стабильных трейдеров, торгующих вручную, очень мал, но и с такими людьми я тоже знаком. Меня часто спрашивают: «Ты общаешься с лучшими трейдерами, почему они тебя не научат торговать?» Если вы внимательно читали книгу, вы можете догадаться об ответе на этот вопрос. Еще в начале книги я написал, что успех трейдинга кроется не в области получения знаний, а в способности успешно применять их на практике. Проще говоря, я был плохим исполнителем.
И к тому же я убежден: чтобы преуспеть в каком-либо деле, необходимо себя полностью ему посвятить. Все лично знакомые мне успешные трейдеры, которые умудряются последовательно зарабатывать при любых условиях рынка, полностью отдают себя этому делу.
