Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
11.3 Ошибки в трейдинге
И снова мы обратимся к цитате Александра Герчика: «Трейдер – это оператор своей системы. Если вы теряете деньги, значит есть две причины – либо система плохая, либо вы плохой оператор»
Опираясь на опыт реальных трейдеров, торгующих на рынке, можно назвать две самые распространенные ошибки, которые допускают трейдеры:
• отсутствие риск-менеджмента;
• переторговка.
В этой книге мы позиционируем трейдинг как бизнес и оцениваем ошибки более структурно. В начале главы 11 мы определили ошибку как нарушение структуры Механизма. Нарушение рисков и переторговка в нашей системе координат являются следствием отсутствия Плана (2) и/или его ненадлежащего Исполнения (3). Все звенья Механизма и ошибки, допускаемые в рамках каждого звена, подробно описаны в предыдущих главах, и поэтому я не буду здесь лишний раз повторяться.
Если же предельно упростить, то основные ошибки трейдинга описываются приведенной выше цитатой Герчика и делятся на:
• ошибки торговой системы (звено «План»);
• ошибки при исполнении правил торговой системы (звено «Исполнение»).
Важно понимать, что все они, как правило, лежат в области подхода, а не в сфере конкретных сделок. Почему? Потому что в трейдинге, чтобы вы ни делали, вы всегда имеете дело с неопределенностью.
Там, где есть место случайности, нельзя судить о правильности принятого решения по результатам от него.
Для обеспечения последовательного положительного результата торговли вам в любом случае потребуется систематический подход. И ваша работа над ошибками также должна носить систематический характер.
Мы уже упоминали о необходимости систематически оценивать результаты трейдинга через Журнал сделок. В случае когда трейдер торгует вручную, журнал сделок становится основным инструментом для работы над ошибками.
Резюме
В конечном счете главная ошибка трейдера в том, что у него отсутствует полноценный Механизм, описанный в этой книге.
11.4 Журнал сделок
Журнал сделок – очень важный элемент систематизации даже бессистемного подхода к трейдингу. Он может нести в себе несколько функций:
• контроль торговли и контроль за соблюдением торговой системы;
• помощь в работе (например, расчет количества торгуемых контрактов);
• помощь в работе над ошибками.
В этот Журнал должна записываться следующая информация:
• инструмент торговли;
• количество контрактов;
• направление сделки[12];
• время и дата входа в сделку и выхода из нее;
• средняя цена входа и выхода.
Можно также добавить следующие вводные поля:
• максимальная прибыль и максимальный убыток в незакрытой сделке;
• риск на сделку, выраженный в процентах или рублях;
• волатильность инструмента;
• цель (тейк-профит);
• стоп-лосс;
• проскальзывание при входе в сделку и при выходе из нее;
• комиссионные на сделку;
• причина входа в сделку и причины выхода из нее (можно прикладывать ссылку на график, где отмечены вход и выход сделки);
• причины, если убыток оказался больше, чем запланированный стоп.
Какие рассчитываемые поля может содержать Журнал сделок?
• средняя цена входа с учетом комиссий и проскальзываний на полный круг112;
• количество контрактов может рассчитываться на основании риска на сделку, стопа и волатильности;
• время удержания сделки;
• средний результат сделки;
• средняя убыточная сделка (AL);
• средняя прибыльная сделка (AP);
• суммарное число прибыльных сделок;
• суммарное число убыточных сделок;
• количество убыточных сделок подряд;
• значение размера торгового счета после закрытия сделки.
В Журнал также следует вносить и те сделки, которые вы должны были совершить, но по каким-то причинам пропустили.
Если вы отдадите свой Журнал сделок опытному трейдеру, он моментально определит характер проблем вашей торговли. Отсутствие контроля за риском, переторговка, слишком ранний выход из сделки, отыгрыши и тильты – все это становится очевидным, когда вы ведете Журнал сделок. Расчет параметров средней сделки наглядно даст вам понять, обладает ли ваша торговля положительным матожиданием (так вы можете получить реальные параметры формулы 2 своей торговли).
В процессе ведения Журнала вам необходимо задать себе приведенные ниже вопросы и ответить на них:
• Какие сделки оказались ошибочными?
• В чем причина ошибочных сделок?
• Какие сделки были правильными?
• Почему я заработал в прибыльных сделках?
• Какие возможности я упустил и почему?
Осуществляя работу над ошибками, вы можете дополнять список правил торговли (2). Со временем, регулярно и дисциплинированно выполняя эти действия, вы получите торговую систему, которая будет приносить деньги и иметь ограниченный риск. Однако, получив ее, нельзя прекращать регулярную работу по анализу ошибок. Постоянно занимаясь этим, вы сможете стать гибким и эффективным трейдером.
Журнал сделок позволяет отслеживать некоторые закономерности вашей собственной торговли. Например, если вы построите диаграмму ваших результатов по времени дня, то вы можете обнаружить, что, например, сделки, которые вы совершаете с 10:00 до 12:00, приносят вам максимальную прибыль, а трейды с 17:00 до 18:00 – в основном убытки. Такая закономерность в результатах торговли может наблюдаться из-за того, что в течение торговой сессии есть периоды, когда случайные блуждания рынка более вероятны, чем, например, трендовое движение.
В этом случае, если вы просто исключите неудачный час из своей торговли, ваши дела пойдут лучше.
Приведу еще один реальный пример работы над ошибками со «Смартлаба»:
«Интересно: я начал вести дневник (а заодно и статистику). Обнаружилось, что лонгов у меня меньше, чем шортов, и убыток в лонгах я получаю чаще. Начал выравнивать стратегию и случайно нашел грааль, все сразу встало на свое место, просто за один день перемкнуло в голове – закрыл Огромную дыру в своей торговле. Родилась абсолютно новая система».
Ведение Журнала сделок порождает много интересных наблюдений. Например, вы можете оценить результативность сделок, которые открываются, скажем, в течение 20 минут после закрытия предыдущих позиций. Если вы часто отыгрываетесь, то такие сделки могут открываться почти сразу же после того, как вы закрыли убыточный трейд. Как правило, это происходит без какой-либо идеи, кроме желания отыгрываться. Выделив такие сделки в статистике и посмотрев их результативность, вы, скорее всего, сделаете вывод о том, что после каждой убыточной сделки необходим перерыв.
