Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
95 <LINK B143>.
96 <LINK B144>.
97 <LINK B145>.
98 <LINK B146>.
99 <LINK B147>.
100 <LINK B161>.
101 Впрочем, некоторые практикующие алготрейдеры советуют тестировать систему без учета издержек, а последние вычитать из средней сделки, как мы это делаем в формуле 2.
102 Полная информация обо всех заявках в стакане, на каждом тике изменения цены.
103 Полезные ссылки:
Полный список программ для тестирования систем: <LINK B164>.
Тестирование системы в Метастоке: <LINK B165>.
104 Данная проблема подробно описана в книге Н. Талеба «Одураченные случайностью» [26].
105 <LINK B162>.
107 Это очень общее правило. В реальности встречаются вполне работающие системы, которые могут иметь и 5, и 6 свободных параметров. Куда важнее убедиться в том, что полученный результат не переподогнан под историю.
108 Полезные ссылки:
Про тестирование и оптимизацию торговых систем: <LINK B166>.
Пример тестирования системы на фьючерсе Сбербанка: <LINK B167>.
Тестирование системы в Excel: <LINK B168> <LINK B169> <LINK B170>.
Тест системы на случайность: <LINK B171>.
Дисперсия результатов системы: <LINK B172>.
112 Может быть рассчитана для того, чтобы правильно поставить стоп-лосс в безубыток.
113 Полезные ссылки:
Видео с лекции Александра Резвякова про журнал сделок: <LINK B173>.
Отличный пример работы над ошибками: <LINK B174>.
Анализ ошибок после потери счета: <LINK B175>.
Трейдер разбирает свои ошибки по фьючерсу РТС: <LINK B176>.
Трейдер выписал основные свои ошибки, которые он допускает на бирже: <LINK B177>.
Про самую дорогую ошибку в трейдинге: <LINK B178>.
Мои ошибки на фьючерсе РТС и рецепты борьбы с типичными ошибками: <LINK B179>.
114 Если вы торгуете часто, например скальпируете, вы можете вести автоматизированный журнал сделок.
120 Еще раз напомню, что все инструкции подразумевают, что мы имеем в виду «ручной трейдинг», поскольку алготрейдеры в любом случае двигаются по пути Механизма.
Примечания
1
Теперь введите в консоли «Смартлаба» <LINK B01> и напишите ответы на эти вопросы в электронном виде. Опрос анонимный, никто никогда не узнает о том, что это именно ваши ответы.
2
По факту, возможности масштабируемости трейдеров ограничены рядом причин. Эта тема будет раскрыта в шестой главе.
3
Выше мы уже рассматривали пример с трейдером Надеждой, которая торгует случайные колебания. Если вы, например, торгуете случайный рынок, то вы можете год упорно трудится и все равно закончите его с убытком.
4
Консультирование клиентов, продажа им инвестционных услуг.
5
Здесь я имею в виду сделки с положительным матожиданием результата. Проще говоря, когда вы зарабатываете в прибыльных сделках больше, чем теряете в убыточных.
6
Один мой знакомый трейдер предложил другую модель счастья: модель сосуда, наполненного нашим счастьем. Если мы совершаем убыточные сделки, то мы пьем из сосуда, если прибыльные – то доливаем в него счастье. Если счастье в сосуде опускается ниже определенной линии – мы срываемся в неконтролируемое состояние. Но если постоянно наполнять сосуд счастьем, все равно у нас не получится наполнить сосуд выше верхней кромки.
7
Здесь мы используем упрощенный пример, когда средний убыток равенсредней прибыли.
8
Данная проблема подробно описана в книге Н.Талеба «Одураченные случайностью» [26].
9
«Особь» – если система имеет 3 параметра, каждый из которых может принимать значение от 1 до 10, то число особей = 10 × 10 × 10 =1000. Когда система показывает положительный результат на 5 особях из 1000, то, скорее всего, это следствие переподгонки. Если система работает на 500 параметрах из 1000, то она вполне может быть рабочей сама по себе.
10
10 Важно понимать, что вы могли закрыть сделку в плюс, рискуя при этом, скажем, 50 % счета. В этом смысле необходимо учитывать не только реализованный по закрытым сделкам риск, но и допущенный вами в процессе торговли максимальный риск, ибо рано или поздно такой риск реализуется. Мы не говорили про него в главе 10.3, поскольку допустимый риск должен реализоваться на бэктесте, если вы соблюдаете критерий 1 – совершить большое количество сделок на тестах.
11
Эта проблема также носит название переобучение (overfitting).
12
Направление торговли можно записывать как количество контрактов со знаком плюс или минус.
