Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
Алгоритмы маркетмейкера: <LINK B077>.
Основы статистического арбитража: <LINK B085>.
Парный арбитраж. 1 % на депо ежедневно вполне реально: <LINK B086>.
Тестирование алгоритма маркетмейкинга: <B087>.
54 Надеюсь, вы уже ранее или в процессе чтения данной книги поняли, что на случайном рынке ваш результат от трейдинга может быть только случайным, а значит, вы не сможете последовательно генерировать прибыль во времени.
55 Полезные ссылки:
Уровень поддержки: <LINK B078>.
Статья про уровни. Часть 1: <LINK B079>.
Статья про уровни. Часть 2:<LINK B080>.
Пример робота для Metatrader, который работает на пробой уровня: <LINK B081>.
Торговая система на основании горизонтальных уровней: <LINK B082>.
56 Полезные ссылки:
Торговля ложных пробоев плотности стакана: <LINK B093>.
Видео про формацию ложный пробой: <LINK B094>.
57 Видеозапись доклада: <LINK B067>.
58 Подробное статическое исследование на тему новогоднего ралли вы сможете найти здесь: <LINK B089>. Лучшие и худшие месяцы для рынка в году: <LINK B090>.
Усредненная статистика помесячной динамики индекса ММВБ также говорит о наличии некоторых сезонных закономерностей на российском рынке акций: <LINK B091>.
Система новогоднее ралли: <LINK B199>.
Система НДПИ: <LINK B200>.
59 Подробнее про имбэлэнсы написано тут: <LINK B092>.
60 После того как система Торпа была раскрыта, казино изменили правила игры: в частности, теперь колода карт тусуется раньше, чем она становится «горячей», то есть когда она может успеть дать неслучайный результат. Тем самым казино устранили технологическую неэффективность.
61 <LINK B163>.
62 Риск маркетмейкера в данном случае состоит в резком изменении волатильности.
63 <LINK B096>.
64 Я не буду рассказывать о проблематике дивидендных неэффективностей, а порекомендую вам следующие ссылки:
Конспект выступления Ларисы Морозовой «Как жить на дивиденды?» на конференции трейдеров «Смартлаба»: <LINK B097>.
Видео выступления Ларисы Морозовой: <LINK B098>.
65 Конкретные торговые системы вы сможете найти в постоянном разделе «Школа трейдинга» на Смартлабе, раздел «Торговые системы и стратегии»: <LINK B204>.
66 Пример случайных закономерностей, которые может подхватить простой подход «сверху вниз», находится тут: <LINK B100>.
67 Данная проблематика будет подробно рассматриваться нами в 10-й главе «Оценка результатов». Условно говоря, если вы идете сверху вниз, то вам потребуется совершить не менее 1000 сделок на истории, чтобы убедиться в устойчивости найденной в процессе датамайнинга, рыночной аномалии. Если же вы хорошо понимаете логику ошибки, вы можете иметь всего несколько наблюдений за ней в истории и уже получить работающую систему.
68 Некоторые трейдеры называют паттерны «сетапами».
69 <LINK B102>.
70 Короткую выжимку из книги вы можете найти здесь: <LINK B103>.
71 Нюансы «перебора» также описаны в параграфе 10.5 «Оптимизация торговой системы».
72 <LINK B104>.
73 Полезные ссылки:
Анализ времени возникновения импульсов на фьючерсе РТС «на глаз»: <LINK B105>.
Поиск самого трендового времени дня на фьючерсе РТС в R <LINK B106>.
Поиск времени дня с самыми большими объемами в R <LINK B107>.
То же самое, но на Easy Language <LINK B108>.
Исследование «серийности» дней роста и снижения в Excel <LINK B109>.
Описание всех методов машинного обучения <LINK B110>.
Самообучающиеся алгоритмы, сравнение методов Random Forest и Nearest Neighbor: <LINK B111>.
Построение индикатора MACD средствами Excel: <LINK B112>.
Дискуссия на тему «Как искать закономерности на рынке?» <LINK B113>.
74 Ознакомиться с алгоритмом Герчика можно по ссылке: <LINK B114>.
75 План торговли Резвякова, описанный одним из его учеников, вы можете найти здесь: <LINK B115>.
76 В реальной торговле далеко не всегда получается точно узнать, когда неэффективность перестает действовать. В любом случае вы можете сформулировать свои критерии неэффективности и по итогам многократного наблюдения за ней на исторических данных найти рабочие параметры ее эффективного использования.
77 См. также: 8 способов выйти из сделки <LINK B116>.
78 Полезные ссылки:
Торговый план без точных условий входа: <LINK B117>.
Дмитрий Власов: алгоритм создания и тестирования торговой системы: <LINK B118>.
Необычный визуальный торговый план от Ильи Нуруллина и анализ сделок: <LINK B119>.
Илья Нуруллин составляет план торговли акциями: <LINK B120>.
Пример простой пробойной торговой системы от Дмитрия Солодина: <LINK B121>.
Максим Милованов: торговая система, построенная на горизонтальных уровнях: <LINK B122>.
Какой должна быть торговая система: <LINK B123>.
Пример разворотной торговой системы на MQL4 <LINK B124>.
Простая форекс-стратегия, основанная на настроении рынка: <LINK B125>.
Идея фильтра по числу убыточных сделок системы: <LINK B126>.
79 Их называют трейдинг дески (от англ. trading desk).
80 О том, как рассчитать уровень стоп-лосса за пределами случайной зоны, написано здесь: <LINK B128>.
81 На самом деле вы можете оценить положительное матожидание лишь на основании истории сделок, а реальное матожидание, как правило, всегда оказывается хуже.
82 Для того чтобы запустить пересчет случайных чисел в Excel, можно установить курсор в пустую ячейку и нажимать кнопку Delete. При каждом новом нажатии будет генерироваться новая случайная кривая.
83 Investopedia, <LINK B181>.
84 Необходимо понимать, что на практике мы можем открывать позицию с меньшим риском в долларах или рублях до определенного предела, который обусловлен стоимостью одного пункта на один контракт. По этой причине в данном примере мы прибегаем к допущению, что позицию можно открывать, дробя контракт до бесконечности.
85 <LINK B182>.
86 Оптимальное F для нашей системы равно 20 %. Мы просто возьмем пять значений меньше этого числа и пять значений больше этого числа с шагом 2 % и посмотрим, как это повлияет на результат.
87 Полезные ссылки:
Понимание формулы Келли <LINK B187> + комментарии.
Моделирование ММ: что лучше, абсолютный риск или процентный? <LINK B185>.
88 Вместо того чтобы безвозмездно кредитовать брокера и биржу этими деньгами, вы можете положить их в банк и получать по ним проценты.
89 Имеется в виду, что вы постоянно торгуете с плечом выше K.
90 Например, вы можете потерять счет, чисто случайно перепутав количество контрактов в приказе и открыв позицию в 10 раз больше той, которую хотели открыть.
91 Предполагается, что на трендовом рынке вы торгуете трендовую стратегию, на контртрендовом – контртрендовую.
92 <LINK B136>.
93 <LINK B137>.
94 <LINK B142>.
95 <LINK B143>.
96 <LINK B144>.
97 <LINK B145>.
98 <LINK B146>.
99 <LINK B147>.
