Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

В то же время, когда вы совершаете бессистемную сделку, вы совершаете ее под влиянием инстинкта, внутреннего импульса. Вы просто смотрели на график и потом, БАХ – сделка! Вы в позиции и даже не успели испугаться. Понимаете разницу?

Я очень надеюсь, что вы осознаете этот интересный момент именно сейчас, потому что лично я нигде не встречал подобную информацию в прошлом. Если вы осознаете это, то со временем вы поймете, почему так трудно совершать системные сделки и так легко совершать «порочные» сделки, которые неизменно будут портить ваш общий результат.

Преодолеть страх при системных сделках помогут вам пара советов:

1. Выбирайте систему, которая подходит вам по характеру.

2. Надежно протестируйте систему на исторических данных. Положительные тесты повысят ваше доверие системе и укрепят вашу веру в прибыльность системы.

Сократите торговый объем. Если вам слишком страшно, возможно вы перебираете с рисками выше величины, которая позволяет вам принимать адекватные торговые решения.

К этому моменту я сделал все от меня зависящее, для того чтобы убедить вас создать твердый план и неукоснительно следовать ему. Я понимаю, что далеко не все способны с ходу создать жесткую торговую систему и запрограммировать ее. Более того, далеко не все работающие на бирже вещи можно вложить в негибкую логику. Однако если вы хотя бы систематизируете свой контроль за рисками, то есть спланируете максимальные риски заранее, а также осуществите железобетонный контроль за ними – это уже в значительной степени сократит стрессы и переживания в вашей торговле.

Ну а теперь сформулируем все в виде алгоритма по устранению психологических проблем.

Инструкция 6:

• Четко сформулируйте цель (см. главу «Цель»).

• Напишите на бумаге план действий (см. главу «План»).

• Исполняйте план.

• Заранее просчитайте объем, которым вы можете торговать по каждому инструменту и предельный риск по каждой позиции.

• Распечатайте или выпишите на лист все условия для входа в сделку (сетапы, форматности, паттерны), которые построены на закономерностях, протестированных на истории.

• Никогда не делайте сделок, риск по которым вы не можете контролировать в заданных пределах. Не совершайте сделок со скуки.

• Торгуйте только сетапы с этого листа и никогда не торгуйте несобственные убеждения и прогнозы.

• Сформулируйте точные условия выхода из сделки. Помните, что формализация выхода из сделки не менее важна, чем формализация входа.

• Не допускайте стресса, не торгуйте, когда чувствуете, что испытываете стресс. Стресс и эмоции ухудшают качество принятия решений и приводят к бессистемным сделкам.

• Если, открывая позицию, вы чувствуете эмоциональное перенапряжение, значит, вы открываете слишком большую позицию! Сократите торговый объем до таких величин, которые не будут вызывать у вас постоянный взрыв адреналина.

• Обязательно ведите журнал всех сделок, записывайте номер сетапа, который послужил основанием для входа в сделку. Каждый вечер анализируйте свои ошибки за день, записывайте их и их причины.

• Еженедельно или ежемесячно подводите итоги, оценивайте результаты, сравнивайте их с ЦЕЛЬЮ, выявляйте ошибки, корректируйте план, если результат не соответствует ЦЕЛИ, устраняйте ошибки.

• Если самостоятельно не получается выполнять свои правила, попробуйте найти партнера по трейдингу или присоединитесь к профессиональной команде трейдеров; торгуйте под чьим-то внешним контролем (некоторые компании предлагают централизованный риск-менеджмент, ограничивая максимальные убытки за день).

• Если вы не знаете, что делать, ничего не делайте.

• Увеличивайте таймфрейм торговли. Чем дольше в течение дня вы наблюдаете изменение цен, тем выше уровень стресса, который вы на себя принимаете. Таким образом, эволюционируя, трейдер повышает период торговли, увеличивает таймфрейм, снижает уровень стресса.

• Увеличивайте количество инструментов торговли. Если вы торгуете только один инструмент, вам придется запастись большей выдержкой, чтобы дождаться сигнала на вход в позицию. Если вы эксплуатируете, например, трендовую стратегию, то вам проще будет отыскать тренд, если вы отслеживаете десяток инструментов, нежели один.

• Если вы активно торгуете на высоко рискованных рынках, постоянно выводите заработанные деньги со счета. Деньги не абстрактны. Чувствуйте их. Это имеет огромное психологическое значение.

Итак, основная идея, которую я попытался доказать в этой главе, заключается в том, что психологические проблемы в трейдинге вызваны изначально неправильным подходом к торговле. Главное лекарство – это точная торговая система и жесткое ее исполнение. Однако вы должны понимать, что точная система избавляет вас от массы переживаний, свойственных азартным игрокам, но еще далеко не гарантирует стабильную прибыль. Конкуренция здесь очень высока. Здесь работает немало талантливых математиков и программистов, которым далеко не всегда удается построить успешные алгоритмы, отнимающие деньги у других игроков.

Повторю это еще раз!

Наличие плана само по себе еще не является граалем, но отсутствие плана обязательно приведет вас к неудаче.

10. Оценка результатов

Рис. 79. Механизм трейдинга. Звено «Оценка результата»

Блок № 4 Механизма – это оценка результатов нашего торгового бизнеса. Казалось бы, что может быть проще? Зарабатываешь – значит, все хорошо, теряешь – что-то идет не так. Если ваша цель – просто получить куш, то да, все просто. Ранее мы постарались разобрать, почему данная цель является ошибочной. Наша же цель, если вы помните, звучит так:

Последовательно в течение длительного периода времени генерировать максимальную прибыль при минимальных допустимых рисках.

Правильно сформулированная цель сразу порождает несколько вопросов:

• Какой период надо взять, чтобы оценить результат?

• Закономерен ли результат на данном интервале? Не является ли он случайным?

• Если есть прибыль, то не слишком ли сильно вы рисковали, чтобы заработать?

• И использовали ли вы, зарабатывая эту прибыль, свои возможности максимально эффективно?

• Если получился убыток, то явился ли он вследствие плохого плана или в результате ваших ошибок при исполнении плана?

• Не превышает ли полученный убыток допустимые нормы риска?

В случае интуитивной торговли вам придется отвечать на все перечисленные выше вопросы постфактум. Сначала вы рискуете деньгами, а потом оцениваете результат. В большинстве случаев проверять закономерности и работу неэффективностей в режиме реального времени, глядя на движущийся правый конец графика, это все равно учиться пилотированию вертолетом, находясь на приличной высоте и в полном одиночестве.