Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
• Чтобы системы принятия решений не конфликтовали, необходимо разделять принятие решений и их исполнение.
Система 1 будет говорить вам: «отыгрывайся», «ты должен закрыть день в плюс», «не закрывай убыток, сейчас отскочит», «сегодня нам прет, продолжай торговать».
Система 2 говорит: «AP x PP – AL x LP», «одна сделка не имеет значения», «соблюдение всех правил в долгосрочной перспективе гораздо важнее результата одной сделки или одного дня» и так далее.
Система 1 подталкивает нас к осуществлению сиюминутных желаний. Система 2 планирует и помогает добиться нам высоких целей. Рассмотрите еще одну иллюстрацию, которая помогает понять противоречия между желаниями и целями:
В текущем моменте для человека всегда важнее удовлетворить свои сиюминутные желания, в то время как для достижения целей необходимо откладывать их и заниматься вещами, которые могут быть трудными и не такими приятными. Но именно выполнение трудных, подчас нелегких действий на большом временном промежутке обретает реальную значимость для всей нашей жизни.
Если вы будете следовать только лишь за своими желаниями – сомневаюсь, что вы сможете проделать на бирже путь более далекий, чем большинство обывателей. Прежде мы говорили, что механизм начинает работать с постановки цели. Но здесь я хочу еще раз подчеркнуть чрезвычайную важность постановки цели в трейдинге, которая также помогает запустить в эффективную работу Систему 2 нашего мозга, которая благодаря цели помогает нам контролировать свои краткосрочные импульсы.
Приведу первый пример. Если вы сформулировали цель в трейдинге как достижение долгосрочной стабильности, то ежедневное соблюдение правил становится куда более важным с точки зрения этой цели, нежели ваше желание войти в данную конкретную сделку прямо сейчас с нарушением правил. Ваше желание заключить сделку вне правил – это как рюмка водки для алкоголика. Значимость именно этой рюмки водки или именно этой сигареты для курильщика в данный момент куда больше, чем значение едва ощутимого долгосрочного влияния этой рюмки или этой сигареты на общее здоровье.
Проблема в том, что в теории это все звучит логично, вы можете соглашаться, но если вас прямо сейчас ударить ладонью по щеке, вы покраснеете от злости и мгновенно полезете в драку давать сдачи обидчику. То же самое с вами будет делать рынок. Рынок будет дергать вами за ниточки ваших глубинных инстинктов и желаний, и вам будет нелегко справляться с эмоциями, подчинив их какой-то строгой логике. Наличие ясной цели и твердого плана помогут вам хотя бы в том, что вы точно будете знать, какое именно ваше действие на рынке было правильным, а какое – ошибочным. Это даст вам отправную точку для того, чтобы вы могли совладать со своими инстинктами.
Чтобы окончательно расставить все на свои места, разделим все ваши сделки на
1. Импульсивные.
2. Системные.
Даже если у вас не так давно появился жесткий торговый план, со временем, анализируя ваш журнал сделок, вы обнаружите, что очень большая доля ваших сделок совершается спонтанно и бессистемно.
Почему? Давайте условно рассмотрим схему работы вашего мозга во время торговли. На условной схеме работы вашего мозга показано, что информация с графика биржевых цен через глаза попадает прежде всего в Систему 1 вашего мозга. Система 1 связана кратчайшими путями с вашими ногами и руками – это объясняется тем, что для выживания нашего вида нам было необходимо быстро реагировать на визуальную угрозу опасности.
Рис. 74
Путь 1 гораздо быстрее, чем путь 2, который соединяет наше мышление и сознание с нашими действиями. Когда на дороге возникает опасность, водитель, не успевая подумать, резко поворачивает руль и уходит от препятствия – работает именно Система 1.
То же самое происходит и на рынке. Если вы торгуете краткосрочно, то ваша эмоциональная рефлекторная Система 1 иногда будет торговать вне правил торговой системы, повинуясь записанным в вашем мозговом хранилище поведенческим шаблонам. Допустим, вы видите на графике какую-то модель, которая пробуждает у вас рефлекс, и вы, не успев подумать, уже отдаете приказ на совершение сделки. И только после того как позиция оказалась на балансе счета, ваша Система 2 включается в работу и вы начинаете обдумывать: чем же эта позиция так хороша?
Если вы потратили годы, торгуя «в минус», вы записали в шаблон убыточную торговую систему глубоко в недры Системы 1 вашего мозга. Именно по этой причине переучить трейдеров-неудачников намного сложнее, чем научить людей торговать с «чистым» сознанием.
Так, трейдер-лузер, который в прошлом сливал счета, сколько бы ни учился правильному трейдингу, сколько бы книг ни читал, сколько бы курсов ни посещал, рано или поздно «сорвется», повинуясь неконтролируемому подсознательному импульсу «из прошлого», и сольет счет.
Далее я приведу еще несколько иллюстраций, которые дополнят описанный выше механизм «бей-беги» работы мозга.
Пример № 1. У человека в процессе эволюции выработался механизм реакции на опасности. Этот механизм позволил нашему виду дожить до этих дней.
Допустим, ваш далекий предок встретил в лесу саблезубого тигра. Информация об угрозе от глаз передается в миндалевидное тело мозга, которое расположено в глубине мозга и которое позволяет быстро связываться со всеми частями мозга и тела. Информация включает режим «бей или беги». Надпочечники выделяют гормоны стресса, а из печени в кровоток подается энергия в виде жиров и сахаров. Дыхательная система наращивает работу легких, и в тело поступает больше кислорода. Кровеносная система работает на полную мощность, чтобы энергия из кровотока поступала в мышцы, которые отвечают за бегство или борьбу. В этот момент в теле запускаются сложные реакции, которые подавляют префронтальную кору, то есть ту часть мозга, благодаря которой мы принимаем взвешенные расчетливые поступки. Включение реакции «бей или беги» делает вас более импульсивными.
Все это помогало нашим предкам выжить. Возможно, в современном обществе наличие данных инстинктов не так актуально, но систему оповещения организма «бей или беги» так или иначе унаследовал от предков каждый человек.
Примечательно, но данная система запускается не только при виде тигра, но и при существенных сдвигах цен, которые мы наблюдаем на графиках наших мониторов. Представьте, что вы находитесь в позиции на рынке и вдруг происходит нечто неожиданное, в результате чего рынок идет резко против вашей позиции, вызывая неожиданный убыток. Ваш мозг и ваше тело начинают реагировать выбросом адреналина, температура повышается, мышцы получают энергию для того, чтобы «бить или бежать», а лобные доли отключаются. Обычно мы называем это эмоциями, но в реальности все несколько сложнее. Когда мы попадаем в такое состояние на рынке, мы можем наломать немало дров, потому что трезвость рассудка в силу описанных выше физиологических причин снижается и нам куда сложнее принимать рациональные решения. Мы можем начать совершать бессистемные сделки, чтобы ответить рынку-обидчику, а это уже прямая дорога к наращиванию убытков! (Потому что каждая сделка трейдера должна иметь понятное статистическое преимущество, а в момент адреналинового взрыва интуитивный трейдер просто думает о том, чтобы как можно скорее дать рынку-обидчику сдачи.)
