Легенды Уолл-стрит. Биографии и торговые системы гениев - Ждан Стерлинг
Энергия рынка проявляется через несколько индикаторов. Первый – это объем торгов. Высокие объемы говорят о том, что в рынок поступает много энергии, движение цены будет сильным и устойчивым. Низкие объемы сигнализируют об истощении энергии и скором завершении текущего движения.
Второй индикатор энергии – волатильность. Когда рынок полон энергии, цены колеблются сильно и непредсказуемо. Когда энергия уходит, волатильность снижается, движения становятся вялыми и предсказуемыми.
Третий индикатор – скорость изменения цены. Энергичный рынок движется быстро, преодолевая уровни сопротивления и поддержки без особых усилий. Слабый рынок застревает на каждом препятствии, не может пробить даже незначительные уровни.
Четвертое измерение касается зон комфорта и дискомфорта рынка. Каждый финансовый инструмент имеет определенные ценовые уровни, на которых большинство участников чувствуют себя комфортно. Это могут быть психологически значимые числа, исторические максимумы и минимумы, уровни предыдущих разворотов. Когда цена находится в зоне комфорта, движения медленные и предсказуемые.
Зоны дискомфорта – это области, где большинство участников рынка чувствуют себя неуверенно. Цена в таких зонах движется быстро и хаотично, так как все пытаются либо побыстрее выйти, либо наоборот, войти, боясь упустить возможность. Понимание расположения зон комфорта и дискомфорта помогает предсказать поведение цены и найти оптимальные точки входа.
Пятое измерение – это измерение сознания трейдера. Вильямс считает, что успех в торговле на 80% зависит от психологического состояния трейдера и только на 20% от используемых методов. Большинство людей терпят неудачи не потому, что не знают, как торговать, а потому, что не могут контролировать свои эмоции и импульсивность.
Работа с сознанием начинается с понимания того, что рынок – это зеркало внутреннего состояния трейдера. Жадный человек будет держать позиции слишком долго, надеясь на большую прибыль, и в результате превратит прибыль в убыток. Трусливый будет закрывать прибыльные позиции слишком рано, не давая им полностью развиться. Импульсивный будет открывать позиции без должного анализа, полагаясь на эмоции момента.
Интеграция всех пяти измерений требует от трейдера совершенно нового подхода к анализу рынка. Вместо поиска "священного грааля" в виде идеального индикатора или системы, нужно научиться видеть рынок как многомерную систему, где каждое решение принимается на основе информации со всех уровней анализа.
Индикаторы нового поколения: от аллигатора до фракталов
Билл Вильямс создал целую серию технических индикаторов, которые воплощают принципы теории хаоса в практические инструменты анализа. Каждый из этих индикаторов решает определенную задачу и работает в рамках общей философии пятимерной торговли.
Самый известный индикатор Вильямса – "Аллигатор". Его название отражает поведение этого хищника в природе: большую часть времени аллигатор спит, но когда просыпается, то охотится очень активно и эффективно. Точно так же должен вести себя трейдер – большую часть времени оставаться в стороне, наблюдая за рынком, и действовать только тогда, когда появляются по-настоящему хорошие возможности.
Рисунок 17 Индикатор Аллигатор
Технически "Аллигатор" состоит из трех сглаженных скользящих средних с периодами 13, 8 и 5, сдвинутых вперед на 8, 5 и 3 бара соответственно. Эти линии называются челюстью, зубами и губами аллигатора. Когда все три линии переплетены и движутся горизонтально, аллигатор "спит" – рынок находится в состоянии консолидации, и торговать не стоит.
Когда линии начинают расходиться в определенном порядке – сначала губы пересекают зубы, затем зубы пересекают челюсть – аллигатор "просыпается". Это сигнал о начале нового тренда. Направление тренда определяется направлением движения всех трех линий.
Во время сильного тренда все линии аллигатора направлены в одну сторону и не пересекаются между собой. Цена движется выше всех линий при восходящем тренде или ниже всех линий при нисходящем. Это период активной "охоты", когда можно открывать позиции в направлении тренда.
Когда тренд начинает слабеть, линии аллигатора постепенно сходятся. Сначала цена приближается к губам, затем к зубам, наконец к челюсти. Когда цена пересекает губы в противоположном направлении, это сигнал о возможном завершении тренда и необходимости фиксации прибыли.
Применение аллигатора требует понимания его философии. Этот индикатор не дает точных сигналов входа и выхода. Вместо этого он показывает общее состояние рынка и оптимальные периоды для торговли. В период "сна" аллигатора лучше воздержаться от активных действий, даже если другие индикаторы дают сигналы. Во время "охоты" можно быть более агрессивным, ища возможности для входа в рынок.
Второй важный индикатор – "Фракталы". Он основан на теории фрактальной геометрии и помогает определить локальные максимумы и минимумы рынка. Фрактал формируется, когда цена останавливается и разворачивается, создавая характерную пятисвечную формацию.
Рисунок 18 Индикатор "Фракталы"
Восходящий фрактал образуется, когда средняя свеча из пяти имеет самый высокий максимум, а две свечи слева и справа от нее имеют более низкие максимумы. Нисходящий фрактал формируется по обратному принципу – средняя свеча имеет самый низкий минимум.
Фракталы показывают точки, где рынок менял направление в прошлом, и могут служить уровнями поддержки и сопротивления в будущем. Более важные фракталы формируются на больших таймфреймах и имеют более сильное влияние на поведение цены.
Использование фракталов в торговле требует понимания их иерархической природы. Фракталы младших таймфреймов действуют только до тех пор, пока не будут "поглощены" фракталами старших периодов. Например, часовой фрактал может служить поддержкой до тех пор, пока цена не пробьет дневной фрактал, расположенный ниже.
Третий индикатор – "Удивительный осциллятор" (Awesome Oscillator) – комбинирует информацию о цене и импульсе, создавая комплексную картину состояния рынка. Он помогает определить не только направление тренда, но и его силу, продолжительность и потенциал развития.
Рисунок 19 Удивительный осциллятор (Awesome Oscillator или AO)
Все индикаторы Вильямса работают в комплексе, дополняя друг друга и создавая многомерную картину рынка. Аллигатор показывает общее направление и фазу рынка. Фракталы определяют ключевые уровни и точки разворота. Удивительный осциллятор синтезирует всю информацию в единый сигнал.
Использование этой системы индикаторов требует изменения мышления. Вместо поиска механических сигналов нужно учиться читать "настроение" рынка, понимать логику его поведения. Каждый индикатор рассказывает свою часть истории, и только собрав все части вместе, можно получить полную картину происходящего.
Психология хаоса: медитация как инструмент трейдера
Билл Вильямс считает работу с сознанием самой важной частью подготовки трейдера. Его подход кардинально отличается от традиционных методов психологической подготовки, которые сосредотачиваются на контроле эмоций и дисциплине. Вместо этого он предлагает путь осознанности и принятия, заимствованный из восточных духовных практик.
Центральная идея психологической системы Вильямса заключается в том, что проблемы трейдера возникают не из-за эмоций как таковых, а из-за сопротивления этим эмоциям. Страх, жадность, надежда – это естественные реакции человеческой психики на неопределенность рынка.
