Александр Элдер - Как играть и выигрывать на бирже.
Когда дневная гистограмма MACD достигает рекордной высоты за последние три месяца, она показывает, что быки очень сильны и цены, скорее всего, поднимутся еще выше. Если дневная гистограмма MACD достигает нового минимума за последние три месяца, то цены, скорее всего, упадут еще ниже.
Если во время повышения цен гистограмма MACD достигает нового максимума - значит, восходящая тенденция жизнестойка, и при следующем подъеме цены поднимутся до уровня предыдущего пика - или выше. Если во время спада гистограмма MACD достигает нового минимума - значит, медведи сильны и цены, скорее всего, упадут до уровня последней впадины - или ниже.
Самый сильный сигнал в техническом анализе.
Расхождения между гистограммой MACD и ценами появляются на каждом рынке лишь несколько раз в год, однако этот сигнал - сильнейший в техническом анализе. Подобные расхождения зачастую указывают на ключевые поворотные моменты и подают особо сильные сигналы к покупке или продаже. Они появляются не на всех значительных разворотах, но всякое их появление указывает на возможность важного разворота.
Если цены достигают нового максимума, а гистограмма MACD прекращает подъем на низком уровне, то налицо медвежье расхождение, или расхождение пиков (bearish divergence) (рис.26-3). Более низкий пик MACD показывает, что быки ослабли, хотя цены возросли. Когда быки теряют силы, медведи готовы захватить власть. Расхождения между пиками гистограммы MACD и цен выявляют слабость, когда цены достигают крайних высот. Они подают сигнал к продаже, в то время как большинство игроков предвкушают подъем цен на новую высоту!
3. Если гистограмма MACD начинает опускаться от своего второго, более низкого пика, а цены находятся у новых высот, играйте на понижение. Размещайте защитный стоп-приказ выше недавнего максимума.
Если цены неуклонно падают до новых минимумов, а гистограмма MACD также опускается, то она подтверждает силу нисходящей тенденции. Если же цены падают до нового минимума, а гистограмма MACD останавливается на более высоком уровне, то это - бычье расхождение, или расхождение впадин (bullish divergence). Оно показывает, что цены падают с меньшей силой, медведи слабее, чем кажутся, а быки готовы захватить бразды правления. Расхождения между впадинами гистограммы MACD и цен оповещают о силе быков и подают сигнал к покупке, в то время как большинство игроков опасаются падения цен на новую глубину!
4. Если гистограмма MACD начинает подниматься со своей второй, более мелкой впадины, а цены находятся у нового минимума, то покупайте. Размещайте защитный стоп-приказ ниже недавнего минимума.
Если расхождение между впадинами гистограммы MACD и цен обрывается и цены падают еще ниже, вам придется продавать, когда они коснутся вашего стоп-приказа. Продолжайте следить за гистограммой MACD. Если она опустится на еще одну более мелкую впадину, а цены упадут до нового минимума, то перед вами тройное расхождение впадин (triple bullish divergence) - особо сильный сигнал к покупке. Покупайте, как только гистограмма MACD начнет подниматься от своей третьей впадины. А в случае тройного расхождения пиков (triple bearish divergence) следует опять играть на понижение.
На заметку.
Гистограмма MACD позволяет принимать торговые решения в любом масштабе времени: на недельных, дневных, часовых графиках и т.д. Сигналы недельной гистограммы MACD предвещают более крупные изменения цен, чем дневные или часовые индикаторы. Это относится ко всем индикаторам: сигналы более длительных периодов предвещают более крупные изменения цен.
Применяя MACD и гистограмму MACD к недельным графикам, дожидаться пятницы не обязательно. Изменение в крупной тенденции может произойти и в середине недели: ведь рынок не сверяет свои действия с календарем. Так что анализ недельного графика нужно вести ежедневно.
27. СИСТЕМА НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ.
Система направленного движения (directional system, DS) - это метод следования за тенденциями. Ее разработал в середине 70-х годов Дж.Уэллс Уайлдер-мл. (J.Welles Wilder, Jr.). Эта система позволяет обнаружить тенденцию и определить по ее скорости, стоит ли играть в ее направлении. DS помогает извлечь прибыль из значительных тенденций.
Как построить DS.
Направленное движение (directional movement, DM) - это та часть сегодняшнего диапазона (расстояние между максимумом и минимумом), которая выходит за рамки диапазона предыдущего дня. DS ежедневно определяет направление и размер направленного движения и выводит средние показатели за выбранное трейдером окно. Эти расчеты сложны (см. таблицу расчетов на рис.27-1), их лучше выполнять на компьютере. DS включена в большинство компьютерных программ по техническому анализу.
Японская иена
Дата Максимум Минимум Цена закр. +DI -DI DX ADX 7/1 72.24 71.87 71.92 30 20 20 20 7/2 71.83 71.63 71.69 29 23 12 19 7/3 71.65 71.33 71.36 27 27 0 18 7/5 72.10 71.83 72.06 31 23 15 18 7/8 71.94 71.78 71.90 30 23 13 18 7/9 72.02 71.77 71.79 30 22 15 18 7/10 71.95 71.87 71.90 29 21 16 18 7/11 72.13 71.82 71.85 30 20 20 18 7/12 73.20 71.94 73.11 41 16 44 20 7/15 72.94 72.65 72.80 38 15 43 22 7/16 72.75 72.55 72.58 36 16 38 23 7/17 72.91 72.62 72.71 37 15 42 24 7/18 73.07 72.29 72.42 32 18 28 24 7/19 73.06 72.69 73.06 29 16 29 24 7/22 72.70 72.22 72.36 26 21 11 23 7/23 72.76 72.62 72.69 25 20 11 22 7/24 72.96 72.38 72.48 23 22 2 20 7/25 72.42 71.64 71.76 20 30 20 20 7/26 72.50 71.96 72.37 19 27 17 20 7/29 72.34 72.08 72.25 18 26 18 20 7/30 72.47 72.18 72.26 19 25 14 20 7/31 72.59 72.31 72.51 20 23 7 19 8/1 72.59 72.30 72.41 19 22 7 18 8/2 72.92 72.28 72.58 23 20 7 17 8/5 72.95 72.56 72.80 22 19 7 16 6/6 73.57 72.94 73.50 28 17 24 17 8/7 73.29 73.07 73.21 27 16 26 18 8/8 73.15 72.84 73.06 25 18 16 18 8/9 73.18 72.67 72.81 23 20 7 17 8/12 72.92 72.72 72.88 22 19 7 16рис.27-1. Таблица расчетов системы направленного движения.
