Майкл Льюис - Moneyball. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире
Почти десять лет тот, кто понимал, как работать с новыми финансовыми инструментами, мог получать, практически ничем не рискуя, огромные доходы. Нужно сказать, что тех, кто разобрался в математической части вопроса, нельзя было назвать типичными трейдерами – это были хорошо образованные математики, статистики и ученые, которые оставили то, чем они занимались в Гарварде, Стэнфорде или Массачусетском технологическом институте, чтобы сорвать свой куш на Уолл-стрит. Эти ушлые трейдеры ворочали на рынке невероятными суммами, принимали решения на основе количественного анализа, а не интуиции, и все это в итоге изменило культуру Уолл-стрит. Главным экономическим последствием появления деривативов стала потребность в более точной оценке и оптимальном распределении рисков, потребность, которая на тот момент завладела умами финансистов сильнее, чем когда-либо в истории человечества. Главным социальным последствием появления деривативов стало то, что в умах целого поколения четко отпечаталась новая взаимосвязь между «неэффективностью» и «возможностью», а также укрепилась уже существовавшая взаимосвязь между «умом» и «деньгами».
Кен Морьелло и Джек Армбрустер были представителями этого поколения. Кен анализировал стоимость производных активов, а Джек торговал этими производными активами для одной из самых доходных чикагских трейдерских компаний. Эта компания оценивала финансовые риски лучше других. «В конце 1980-х Кенни начал подумывать о возможности использовать тот же подход для оценки игроков Главной бейсбольной лиги, – рассказывал Армбрустер. – Он интересовался теми областями, где статистика не отражала всей правды или даже вовсе искажала картину происходящего». Морьелло и Армбрустер хотели оценить каждое событие, которое происходило на бейсбольном поле, с большей точностью, чем это когда-либо делалось. В 1994 году они закончили с анализом деривативов и создали компанию, которая занималась анализом бейсбольных игроков и которую назвали AVM Systems.
Кен Морьелло сумел увидеть общее между рынками новых финансовых инструментов и бейсболом: в обеих областях «из-за нехватки данных существовала неэффективность». Еще Билл Джеймс в свое время обратил внимание на то, что бейсбольная статистика не отражала мастерство игрока в его чистом виде – в результатах статистики всегда примешивался фактор удачи, многие события игры упускались из виду. Два игрока выведены в аут, бегущий[79] – на второй базе, и в этот момент питчер осуществляет великолепную подачу: отбивающий промахивается и неудачно отбивает мяч в левую часть внешнего поля; отбитый мяч был бы пойман, но на месте левого защитника внешнего поля играет Альберт Белль. Прозорливый бегущий на второй базе, зная, что Белль не отличается расторопностью ни в ловле мяча, ни в том, как он бежит на базу[80], успевает добежать до домашней базы. При этом в карточках статистики игры отмечается то, что отбивающий отбил подачу удачно, питчер осуществил подачу плохо, а левый защитник внешнего поля и бегущий со второй базы не получают никаких отметок – для статистики они просто присутствовали на поле в момент вышеописанных событий. Это карикатура на то, как делаются несправедливые оценки. Питчер и бегущий заслужили положительную оценку своих действий, отбивающий и защитник левой части внешнего поля – отрицательную (первый должен был отбить мяч правильно, второй – каким-то образом избежать «ошибки» и не допустить того, чтобы соперники сумели пробежать базы).
Едва ли в бейсболе хотя бы одна игра когда-либо оценивалась точно и не требовала бы корректировок, связанных с особенностями игроков, принимавших в ней участие, либо с особенностями стадиона, на котором она проходила. Компанию AVM Systems интересовало следующее: она хотела понять, как учитывать в каждом отдельном событии на поле вклад присутствующих игроков, как определить, кто из игроков на данное событие повлиял положительно, а кто – отрицательно и как количественно измерить это влияние. Если удастся это понять, то можно будет ответить на многие другие вопросы. Например, сколько хитов на вторую базу должен сделать Альберт Белль, чтобы возместить потери от пропущенных им высоких мячей флай, которые так просто поймать.
Как учесть вклад игроков, было понятно: по количеству пройденных баз. Пройденные базы были расчетной монетой бейсбола – всем понятным знаменателем, показывающим, что происходило на поле. Какова была цена каждого маленького события бейсбольного поля – ответить на этот вопрос было сложнее. Компания AVM Systems попыталась сделать это следующим образом: она собрала информацию об играх Главной бейсбольной лиги за последние десять лет, информацию о каждом мяче, который был отбит в игру. Каждое событие, следовавшее после отбивания мяча в игру, сравнивалось с теми событиями, которые происходили в большинстве похожих ситуаций за последние десять лет. «Что бы ни случалось во время игры в данный момент, – говорил Армбрустер, – такие же события уже происходили до этого тысячи раз». Вклад игроков, которые участвовали в игре, оценивался относительно среднего показателя в аналогичных ситуациях.
Многие подходы компании AVM Systems были очень похожи на то, что когда-то на начальном этапе создания STATS предлагали Билл Джеймс и Дик Крамер. Компания AVM Systems внесла новизну в анализ игры тем, что предложила более тщательный анализ, который позволял точнее оценивать конечный вклад бейсболистов в игру.
Морьелло и Армбрустер начали работу с того, что представили все домашние бейсбольные поля команд Главной лиги в виде математических матриц с точками координат. Каждой точке на этой матрице был присвоен отдельный номер, а каждому отбитому мячу – отдельный класс. В данной системе не было места понятию «хит на вторую базу», так как понятие это слишком обобщенно отражало характеристики ударов, которым отбивались мячи. Морьелло и Армбрустер отказались от традиционных названий типов ударов, которыми отбивались подачи: высоко отбитый над полем мяч флай, отбивание мяча ударом «линия», заземленные мячи[81], – всем этим типам отбивания требовалась более точная классификация. Каждый мяч имел определенную скорость и траекторию, по которой он прилетал в определенную точку поля. В системе записей о бейсбольной игре компании AVM Systems мячи получали номера: например, если мяч был отбит приемом линия, упал левее от центра внешнего поля и в результате отбивающий сумел занять вторую базу, в системе записей Морьелло и Армбрустера мячу присваивали скорость отбивания и точку координат № 643, в которой мяч в итоге приземлился.
Компания расчленила бейсбольную игру на микрособытия, лишенные смысла каждое по отдельности. Как деривативы. «Существуют всевозможные события в контексте бейсбольной игры, – рассказывал Армбрустер. – Эти события просто никто никогда не описывал». Совсем маленький пример: после отбивания в правую часть внешнего поля бегущий, который находился изначально на первой базе, понимая, что Рауль Мондези играет на позиции правого защитника внешнего поля, останавливается на второй базе вместо того, чтобы продолжать бег на третью. Нужно заметить, что попытки перебежать с первой базы на третью бегущие предпринимали очень редко, если мяч попадал в правую часть внешнего поля, которую защищал Рауль Мондези. Несомненно, вклад Мондези в данном случае имел определенную ценность для команды. Но как эту ценность измерить? Точно так же как на Уолл-стрит никто не интересовался определением стоимости производных фрагментов акций и облигаций до тех пор, пока не стало понятно, что на этом можно сколотить кучу денег, на бейсбольном рынке никто не задумывался над тем, как оценить стоимость действий игрока, до тех пор, пока цена на бейсболистов не выросла до заоблачных высот.
В своих работах Билл Джеймс поставил под сомнение общепринятые бейсбольные взгляды, которые по традиции принимались на веру, и сосредоточился на исследовании спорных вопросов в бейсбольной статистике. Финансовые эксперты компании AVM Systems пошли дальше: они отошли от понятий, которыми оперировала традиционная бейсбольная статистика, когда стали подробно фиксировать события на бейсбольном поле. Система, которую разработала компания AVM Systems, заменила традиционное восприятие игры через призму взгляда обычного болельщика и перенесла фокус оценки игры в новую плоскость, где она представлялась как набор абстрактных понятий. В компьютерах компании AVM Systems бейсбольная игра была представлена набором производных элементов, представлявших собой некий параллельный мир, в котором бейсбольных игроков можно было оценить более точно, чем в реальном мире.
Пол Деподеста работал на позиции интерна в «Кливленд Индианс», когда встретил Морьелло и Армбрустера во время одного из визитов, которые бывшие трейдеры с Уолл-стрит, ставшие бейсбольными аналитиками, совершали по клубам Главной бейсбольной лиги, чтобы прорекламировать свои услуги. Пол хорошо запомнил впечатление от их презентации: «Надо же! Их презентация открыла мне глаза, – рассказывал Пол. – Самое удивительное, что удалось сделать их компании AVM Systems, – это полностью очистить данные от элемента случайной удачи. Каждый в бейсболе знает, как много в игре означает везение, но все любят говорить: “В итоге шансы сравниваются”. Но компания показала своей системой, что это не так».
