Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха
3.4. Выбор индикаторов
Итак, чем же мы будем огород пропалывать и удобрять? Индикаторы нужны самые наимощнейшие и надежные. Правильный выбор индикатора — фундамент хорошей торговой системы. Прежде всего нужно с чего-то начинать творить. Этим «чего-то» будет один индикатор, на основе которого мы разовьем бурную деятельность. Потом к нему пристанут еще индикаторы, а потом и еще — налетят как пчелы на мед (хорошо хоть не медведи, они медом тоже интересуются).
Вот мы выбрали основной индикатор. Только после этого начинаем подбирать второй индикатор, чтобы он позволил устранить или уменьшить появившиеся недостатки торговой системы. Взять, к примеру, в качестве основного индикатора стохастический осциллятор. Он предсказывает развороты рынка. Отличный выбор для торговой системы. К нему стоит приложить в качестве нагрузки, например, ADX, который определяет направление и силу тренда. Ведь давно сказано, что против тренда работать не надо. Также в качестве индикатора могут выступать конфигурации свечей или какие-нибудь фигуры (например, дивергенция). Однако помните, что первый вариант торговой системы, построенный на основе любого индикатора, вряд ли даст хороший результат. Обычно систему модернизируют несколько раз, добавляя различные фильтры (фильтр — это добавочное условие для открытия или закрытия позиции). Затем тестируют на разных валютах и только после этого принимают или отвергают. У трейдера власти, как у царей (кстати, «очень приятно... Царь!»). Есть в жизни счастье! Иногда лишь небольшое изменение в параметрах выбранного вами индикатора-фильтра в итоге позволяет получить хорошую торговую систему. И давайте уж относиться к фильтрам со всем уважением! Правда, чем больше фильтров для улучшения системы мы введем, тем реже мы будем открывать позицию. Это значит, что тем самым мы будем уменьшать возможный выигрыш. С другой стороны, чем меньше будет фильтров, тем больше вероятность того, что система даст неправильный сигнал. Обычно хорошая система не должна содержать больше 5-6 параметров, и даже несмотря на очень большой список полезных индикаторов. Практически на основе любого из имеющихся в пакете RUMUS (или в любой книге по техническому анализу) индикатора может быть построена торговая система. А у каждого работающего трейдера всегда есть любимчики — один или несколько индикаторов. Надо понимать, что система строится на основе нескольких индикаторов и только совокупность этих индикаторов может дать сигнал к открытию или закрытию позиции. Любимчиков лучше искать среди таких распространенных индикаторов, как скользящие средние, RSI и стохастика. При этом скользящие средние могут использоваться и для того, чтобы определить, находится рынок в тренде или в канале. Как говорится, «ум — хорошо, а два — лучше». Пусть множится количество наших умов, вернее, индикаторов. Так какие индикаторы все-таки выбрать в начале работы? Конечно, каждый решает это для себя сам, но мы можем посоветовать неплохой набор индикаторов на первое время:
• RAVI или Price Oscillator — для определения тренда;
• стохастический осциллятор или RSI — для определения разворота цены;
• скользящие средние или Боллинджер — для построения линий консолидации;
• ну и конечно свечные конфигурации и линии поддержки и сопротивления.
Вот это и будет очередным кирпичом для нашего моста.
3.5. Следовать ли тренду
Вопрос не настолько идиотский, как можно подумать. Его актуальность заключается в том, что человек любит мечтать. Всякий мечтает поймать удачу за хвост (вернее, конец старого тренда = начало нового), а затем неожиданно открыться в противоход существующему движению, чтобы извлечь сказочные прибыли. И эта практика весьма распространена. Да-да, все брокеры об этом мечтают, спят и видят во сне. Отсюда вывод: валютный рынок — это страна мечтаний. Вернее, страна мечты. Точнее, страна, где только и делают, что мечтают. Ладно, помечтали, полетали в облаках и опустимся в кожаное кресло — работать. В другой части мы разберем достаточно здравую систему, как раз пытающуюся воплотить в жизнь нашу мечту на достаточно реалистических основаниях (на основе полос Боллинджера). А в этой части мы без всякой агитации просто приведем сухие, но вопиющие данные статистики обычных антитрендовых стратегий из книги Tushar S. Chande...
Приведем отрывки из жизни настоящих брокеров. Такие, знаете ли, суровые факты из жизни и борьбы с вредителями цен. Для разгона берем дневные графики по семи различным рынкам за период в шесть лет. Затем решим, что первая стратегия будет заключаться в продаже при попадании стохастики в зону выше 80% и в покупке — при попадании в зону ниже 20%. А в итоге на шести рынках из семи эта стратегия за шесть лет работы принесла убытки. Такие вот неутешительные результаты, плохая была стратегия.
В качестве второй стратегии использовался простой метод пересечения двух средних. «Все гениальное — просто», — вспомнили наконец брокеры. И решили, что трендовым сигналом для покупки будет момент, когда короткая средняя пересекает длинную снизу вверх, а для продажи — сверху вниз. В конечном счете антитрендовым сигналом считались пересечения в противоположных направлениях. Еще один маленький штришок: стопы не использовались. Самый замечательный момент был в том, что условие закрытия позиции в одну сторону являлось одновременно и условием открытия позиции в противоположную сторону. Такая вот хитрая идея открытия и закрытия позиций.
Итак, условия оговорены. Приступим непосредственно к игре. Выяснилось, что при отслеживании пересечений недельной (5-дневной) и месячной (20-дневной) средних трендовая и антитрендовая стратегии показали отрицательный результат по всем рынкам. Правда, в среднем убыток при игре по трендовым сигналам был в пять раз меньше, чем по антитрендовым, а MIDD — аж в полтора раза меньше. Впечатляет? Их тоже впечатлило.
Далее решили следить за пересечениями семидневной и пятидесятидневной средних при игре по трендовым сигналам. И что самое интересное, была получена прибыль на всех рынках. По антитрендовым сигналам — на всех рынках убыток. MIDD при игре по трендовым сигналам в среднем был в четыре раза меньше (!), чем по антитрендовым. Вот что значит сила статистики, а также четкая и достоверная информация.
Хотя наши исследования на этом не закончились. Решив закончить это дело, мы твердо придерживались намеченной цели. Западная народная мудрость гласит: «Если вам достался лимон — сделайте из него лимонад». Вот и мы изо всех сил делаем шипящий напиток. Нам хотелось иметь внутридневную торговлю на рынке FOREX. Для этого исследовались графики по японской иене, английскому фунту, швейцарскому франку и евро. Эти исследования ясно показали преимущество работы по тренду.
Результатами надо пользоваться — пользуйтесь нашими, пока не подоспели ваши собственные, несомненно, более удачливые. Мы предлагаем при работе в основном использовать трендоследующие системы. Мы предлагаем — вы выбираете. Только извольте понимать, что в основе любой методики лежат определенные постулаты — предположения, выраженные более или менее явно и немного больше осознанные автором. Мы всегда можем их вычленить и соответственно проверить их реалистичность и достоверность. Идеи приверженности трендоследующим системам таковы.
1. Рынки ровно ходят вверх-вниз, как маятник у старинных часов. Тренд длится долго. Настоящий тренд — не однодневное явление, он проявляет себя долго и упорно.
2. Закрытие временного интервала (дня, часа) с другой стороны средней сигнализирует о смене тренда. Внимание! Просыпаемся и бежим активно творить.
3. У рынков нет больших противотрендовых размахов. Главное, понять, разворот ли это либо так — блажь одна трендовская.
4. Цена не уходит слишком далеко от своей средней. Средняя цена, конечно, не является самой достоверной. Но надо же с чем-нибудь сравнивать.
5. Ложных сигналов немного, и они не влекут больших убытков. Правда ведь, приятно данное предположение осознавать?
6. Тренды длятся неделями и месяцами. Как мы уже объясняли выше, такие вещи происходят постепенно: чинно, благородно, все как у порядочных людей.
7. Рынки находятся преимущественно в трендах. Этот факт тоже необходим для нашей системы. Поэтому берем с собой и его.
Уф, как тяжело предполагать, причем так много. Конечно, когда включаешь слишком много предположений и условий, можно и в небытие уйти. Да только выйти из комы вам поможет реальность окружающего мира. Не даст, знаете ли, помечтать дольше положенного. Приходится смотреть в оба глаза или даже в четыре. А видим мы, что:
1. Рынки часто находятся в торговых каналах с малым размахом, цена часто пересекает среднюю, и получается много не очень больших убытков. Да, малоприятный, но факт. Хорошо хоть, убытки небольшие.
