Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха
Если вы будете воплощать правила в реальную игру с модификациями, то очень сомнительно, что результаты будут лучше теоретических. В этом случае нужен большой опыт. А мы люди начинающие, рисковать пока не будем. Хотя сами решайте, в какую игру играете охотней. Система же жестко диктует: нужны такие-то данные, принимается такое-то решение, производятся такие-то действия. Если в итоге будет положительная тенденция, мы будем счастливы.
Правило седьмое — торговая система должна быть четко сформулирована. Она должна однозначно определять, когда открывать и когда закрывать позицию.
2.8. Применимость системы
Прежде чем активно чем-нибудь пользоваться, необходимо задать себе вопрос — для чего это было создано. Систему надо использовать только для тех условий и валют, для которых она была предназначена. Объясняем: если система создавалась для работы на часовых свечах швейцарского франка, то ее нельзя применять ни для работы с дневными свечами швейцарского франка, ни для работы с часовыми свечами японской иены. Нельзя использовать без дополнительной отладки. Ни в коем случае не говорите себе: «А, ладно, потом как-нибудь отлажу, а пока надо деньги зарабатывать». Ага, зарабатывать, а не терять. Поэтому не искушайте судьбу, будьте благоразумны!
Разумеется, при создании своей торговой системы вы можете добавить к этому списку несколько своих собственных правил. Однако опытным путем удалось определить, что ни одно из приведенных выше правил не является лишним. Поэтому стройте — не стесняйтесь. Творите себе и людям на радость! Конечно, для того чтобы создать систему, удовлетворяющую всем этим правилам, придется проделать большую работу. Но танки грязи не боятся! А для облегчения этой работы созданы специальные программы — чтобы ручки не устали, а мозги бы отдыхали. Эти программы позволяют большую часть рутинной работы по обработке данных выполнять на компьютере за короткое время. Но помните: ни одна программа не заменит ваши знания и опыт. Программы могут помочь проверить ваши гениальные и самые безумные идеи. И все! Остальное — только в ваших руках и в голове!
Итак, правило восьмое — торговая система применима только для той валюты и для тех временных интервалов, для которых она прошла тестирование.
Теперь же займемся тем, что же именно мы положим в основу системы и какие функции она будет выполнять по легкому мановению нашей руки.
Глава 3 Кирпичи в основании торговой системы
3.1. Выбор валюты
В настоящее время на рынке FOREX в основном работают с четырьмя валютными курсами (японской иены, швейцарского франка, английского фунта и евро против доллара США); также работают и на кросс-курсах перечисленных валют. Торговля на кросс-курсах менее распространена и требует большего опыта работы, чем работа с основными валютами. Поэтому в дальнейшем торговлю на кросс-курсах мы рассматривать не будем. Прежде чем начать задаваться вопросом, чем торговать, надо учесть следующий фактор. При выборе валюты для торговли и соответственно для создания торговой системы надо учитывать некоторые особенности валют. Например, ее «тяжесть». Тяжести поднимать не рекомендуется. Слышали про такой совет? Здесь то же самое. Можно, конечно, и грузовик кирпичей в одиночку разгрузить, но можно ерундой и не заниматься, а позвать подмогу. Что же мы имеем в виду? Говорят, что валюта А тяжелее, чем валюта Б, если при одинаковом лоте и при изменении курса на одинаковое количество пунктов прибыль (или убыток) для валюты А больше, чем для валюты Б. На примере понять гораздо легче. Вот английский фунт (допустим) «тяжелее» швейцарского франка. Но это не означает, что возможная прибыль по «тяжелой» валюте больше, чем по «легкой». Обычно величина хода по «тяжелой» валюте меньше, чем по «легкой». Для примера на рисунке 3.1.1 приведены часовые графики швейцарского франка и евро за один и тот же период времени с указанием минимальных и максимальных значений цены для каждой валюты.
Из графиков вы видите, что величина хода (с учетом спреда в 5 пунктов) по евро равна:
1,2174 — 1,2112 = 0,0062 (или 62 пункта),
а величина хода по франку равна:
1,2750 — 1,2674 = 0,076 (или 76 пунктов).
Если бы мы торговали суммой 100 000, то на евро мы могли бы заработать 620, а на фраке 600 долларов (так как 1 пункт на франке стоит меньше, чем на евро). Легко увидеть, что, несмотря на разную величину хода, в обоих случаях можно было получить практически одинаковую прибыль. Правда, франк и евро связаны между собой более тесно, чем другие валюты. Тем не менее общее правило о том, что чем «тяжелее» валюта, тем меньше ее ход при равных условиях, обычно выполняется. Но и это еще не все: при установке стоп-лосса приходится учитывать не только величину хода, а и другие параметры. Поэтому на первых порах, пока нет опыта, при прочих равных условиях лучше работать с «легкой валютой». Легче без этих тяжестей, к тому же врачи не рекомендуют. Легкой валютой у нас считается швейцарский франк, потому что долларовая цена одного пункта для франка меньше, чем для евро. Впрочем, не только в «легкости» дело. Дело еще и в устойчивости трендов валюты. Общепринятого показателя для измерения этой величины, естественно, нет, есть только некое понятие этого. Все знают, о чем идет речь, да толком объяснить никто не может. Только интуиция и спасает: без нее, родимой, столько бы дел стояло на месте. А интуиция нам подсказывает, что устойчивость трендов для франка больше, чем для большинства других валют. Поэтому начинающим трейдерам мы рекомендуем разрабатывать торговые системы именно для швейцарского франка.
Теперь несколько замечаний о других валютах. Начнем с евро. Да, евро «тяжелее», чем франк. Но в последнее время франк сильно подорожал, так что разница в стоимости одного пункта для франка и для евро уже не очень большая. Тренды на евро устойчивы так же, как и на франке. Да, если и на франке, и на евро ставить одинаковый стоп-лосс, то потери на евро будут больше. Но ведь нередко бывает, что в одно и то же время можно открыть позицию и по франку, и по евро, но стоп-лосс по евро в этот момент надо ставить меньше, чем по франку, а значит, и возможные потери могут быть меньше именно по евро. Так что евро — тоже хорошая валюта для начинающих.
Теперь перейдем к английскому фунту. Один пункт фунта стоит столько же, сколько стоит один пункт евро. Но волатильность фунта больше, чем волатильность евро, особенно внутридневная. Это приводит к тому, что при прочих равных условиях величина стоп-лосса на фунте зачастую больше, чем на евро. Соответственно больше и возможные потери. А вот на величине возможной прибыли увеличение волатильности фунта практически не сказывается. Поэтому работа с фунтом менее интересна, чем с евро.
Следующая валюта — японская иена. Эта валюта сильно «политизирована». Она сильно реагирует на высказывания японского правительства или Центрального банка Японии. Да и правительство Японии часто принимает меры для регулирования курса иены. Все это приводит к большей неопределенности в изменениях курса иены по сравнению с другими валютами. Поэтому при работе с иеной надо уделять значительное внимание фундаментальному анализу.
Австралийский доллар — это валюта, пожалуй, с самыми маленькими движениями цены внутри дня. С одной стороны, это плохо — много не заработаешь. Но с другой стороны, стоп-лоссы надо ставить небольшие, а это уже хорошо. Кроме того, на австралийском долларе часто бывают хорошие тренды на дневных и недельных свечках. Поэтому мы рекомендуем работать с австралийским долларом именно на дневных и недельных интервалах.
Полная противоположность австралийскому доллару — кросс-курс GBP/JPY. У этой пары самая большая волатильность среди основных валютных пар. В течение дня эта пара спокойно может сначала подорожать на 80 пунктов, затем подешеветь на 160 пунктов, потом опять подорожать на 80 пунктов и закрыть дневную свечку практически по цене открытия. Такая волатильность приводит к тому, что на этой паре стоп-лосс приходится ставить значительно больше, чем на остальных валютах. Но зато и возможная прибыль здесь больше.
Вот мы и рассмотрели основные валюты. Конечно, каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Но все-таки проще всего работать с франком и евро. Вот с них и надо начинать. Начнем с простого, а жизнь сама все усложнит. Наша задача — все делать проще и проще, легче и легче.
Итак, первый кирпич — это выбор валюты или нескольких валют, с которыми будем работать.
3.2. Влияние данных фундаментального анализа
Вот уже не один десяток лет трейдеры только и делают, что обсуждают два нижеследующих вопроса:
