Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха
Приведенные нами значения для часовых скользящих средних (120, 48 и 12) дают неплохие результаты при работе внутри дня на валютном рынке. Пользуйтесь, у нас все общее, как в старые добрые времена. При работе на дневных свечках параметры скользящих средних должны быть другими — например, 65 и 7. А впрочем, поменяйте их, протестируйте разные варианты и в любом случае ориентируйтесь на ваш собственный стиль работы. Мы только «за»! Чем более короткие временные интервалы вам интересны, тем более короткие периоды для скользящих средних вы должны брать. Только отметьте галочкой следующую деталь: скользящие средние с очень короткими периодами в принципе не могут помочь при определении тренда. Но они могут быть полезными при определении отката, чтобы именно на откате открыться в направлении тренда. Удачи вам!
3.6.2. Индикатор ADX
Разумеется, скользящие средние — не единственный инструмент для определения тренда. При определении тренда для дневных графиков можно использовать широко распространенный метод ADX размерностью 14 или 18 дней вместе с +DI и -DI. Вообще ADX показывает силу тренда. Чем больше ADX, тем сильнее тренд, то есть тем более сильное движение рынка имеет место. При этом надо иметь в виду, что движение рынка может быть направлено как вверх, так и вниз. ADX не различает растущий и падающий рынки. Он тупо показывает, сколько у него сил. И это хорошо. Другим способом проверим, «куда идем мы с Пятачком».
Парадокс: ADX может расти, в то время как цены падают. Да нет, никакой не парадокс, а обыкновенная математика. Направление рынка можно определить, используя +DI и -DI. Если +DI выше -DI, то тренд идет вверх, если ниже — то вниз. Впрочем, тренд считается хорошо выраженным, если ADX больше 20.
Однако некоторые авторы считают, что при хорошо выраженном восходящем или нисходящем тренде ADX не только должен быть больше 20, но и возрастать. Сами решите, какой степени надежности вам хотелось бы. В любом случае, если ADX меньше 20, то тренд будет считаться боковым. На рисунке 3.6.2.1 приведен график дневных свечей фунта и 14-дневной ADX.
Еще одна рекомендация: для часовых свечей при вычисления ADX можно использовать те же значения, что и для дневных. Правда ADX будет давать запаздывающие сигналы. Но если вычислять ADX по более короткому периоду, то будет много лишних пересечений или максимумов (в зависимости от того, что вы считаете окончанием тренда). Как нам кажется, ADX для часовых свечек менее полезен, чем для дневных. Для сравнения на рисунке 3.6.2.2 приведены графики часовых свечек фунта и ADX, вычисленный по часовым свечкам.
На графике видно, что ADX на часовых свечках запаздывает сильнее, чем на дневных. Нисходящий тренд идет и 10 и 11 марта, 300 пунктов цена прошла, а ADX идет вниз, чуть покачиваясь. Нет, мол, никакого тренда. Что же, и такое бывает. Поэтому и нельзя работать на рынке, опираясь только на один индикатор.
3.6.3. Индикатор RAVI
Предыдущий индикатор, конечно, замечательный со всех сторон, но он не один в этом безумном мире. Еще интереснее, на наш взгляд, является индикатор, введенный Т. Чан-дом — RAVI (Range Action Verification Index). Он построен на другом принципе, нежели ADX, зато тоже трендовый, как нам надо. Чанд предлагает 13-недельную SMA (SMA — простая скользящая средняя) как основу индикатора. Она представляет квартальные (3 месяца = 65 рабочих дней) настроения рыночных масс по поводу стоимости, иногда правда и без повода забот хватает, но об этом не будем сейчас вздыхать. Лучше изучим его хорошенько. Короткая средняя составляет 10% от длинной и равна округленно семи. Отлично. Запишем этот индикатор в следующем виде:
RAVI = 100 х (SMA (7) — SMA (65))/SMA (65).
Т. Чанд рекомендует справочные линии для индикатора: +/-3%. Но эти значения хороши для рынка акций. А вот на валютном рынке лучше использовать значения поменьше. Мы рекомендуем при работе на дневных свечках использовать значения +/-1%, а при работе на часовых свечках +/-0,3%. Ну а остальные рекомендации выполняем, так что при пересечении индикатором верхней справочной линии вверх будем считать, что начался тренд вверх. И наоборот, при пересечении индикатором нижней справочной линии вниз, считается, что начался тренд вниз. Но и это еще не все, как вы своевременно догадались: тренд вверх считается сохраняющимся, пока линия RAVI продолжает расти. Тренд вниз соответственно — пока RAVI продолжает падать. Вроде бы все ясно как в погожий летний день. Согласны? Впрочем, как только индикатор разворачивается к нулевой линии, начинаем нервно считать, что тренд прекратился и начался канал. Правда, индикатор-то может вновь взять, подлец, и развернуться, не войдя в промежуток между справочными линиями. И на это есть управа — будем считать, что тренд возобновился.
На рисунке 3.6.3.1 приведен индикатор RAVI (12,72), построенный на часовых свечках фунта. Справочные линии проведены на расстоянии +/-0,3%. Посмотрите, как хорошо он показывает, когда цена находится в коридоре и когда начинается тренд.
На рисунке 3.6.3.2 приведен индикатор RAVI (7,65), построенный на дневных свечках фунта. Здесь справочные линии проведены на расстоянии +/-1%.
Сам по себе предложенный индикатор так прост, что проще некуда. Проще только начальная математика, да и то — в школе. К тому же данный индикатор почти идентичен ценовому осциллятору и MACD. Зачем тогда им пользоваться, спросите вы? И мы будем только рады этому вопросу. Во-первых, потому что вы это спросили. Если спрашиваете, то значит, в ваших краях идет активная работа. А во-вторых, потому что надо прояснить ситуацию. Так вот, уникальным во всех этих бесчисленных расчетах является использование показателя схождения-расхождения курса в качестве трендового указателя. Именно он, молодец, обращает наше внимание на расхождение, а не на пересечение средних, что и требовалось доказать.
Кстати, взглянем на метод построения ADX более пристально. В первый же момент можно отметить, что этот индикатор имеет два сглаживания, в то время как RAVI имеет одно сглаживание. И это же делает индикатор RAVI более чутким, по сравнению с ADX! Плюс ко всему с указанными значениями RAVI раньше предупреждает о начале и об окончании тренда, нежели 18-дневный ADX. О-ля-ля, такие интересные открытия — да за миг! Сколько всего удивительного и неожиданного можно осознать за миг...
3.6.4. Алгоритм Зельдина
Впрочем, наша оригинальность на этом не исчерпывается. Предлагаем вам просто гениальный алгоритм для определения тренда, который предложил простой русский человек по фамилии Зельдин О. М. Да, много земля русская рождает талантов, много этих талантов зарыто до сих пор в земле. Вы, надеемся, свой уже давно выкопали, вытащили на свет божий и отмыли до блеска? Верим-верим. Тогда приступим к делу и обратим все внимание на упомянутый нами алгоритм.
Основной тренд здесь определяют по дневным свечкам. Для этого ищем, какая из двух конфигураций — подтвержденный максимум или подтвержденный минимум — была последней. Кто был первый, а кто — последний, вот в чем вопрос. Определимся, кстати, что ищем-то. Ну, подтвержденный максимум — это такая свечная конфигурация из пяти свечей, в которой цена закрытия последней свечи меньше минимального значения четвертой свечи, следовавшей после локального максимума, образованного центральной третьей свечой. Вот. Столько свечей, что впору организовывать романтический вечер вдвоем. Только вы да я... Впрочем, нет, посмотрим лучше на пример подтвержденного максимума, изображенный на рисунке 3.6.4.1.
Аналогично работаем с подтвержденным минимумом. Все с точностью до наоборот. Это такая свечная конфигурация, когда цена закрытия пятой свечи больше максимального значения четвертой свечки, следовавшей за локальным минимумом, образованным центральной третьей свечой. Второй романтический вечер инициировать не будем, хоть и имеется пример подтвержденного минимума. Он приведен на рисунке 3.6.4.2 черным и белым.
С подтвержденными минимумами и максимумами разобрались. После этого по двум последним дневным свечам будем все-таки определять, поддерживает ли рынок тренд или нет. А то без этой без поддержки ой как нелегко живется. А поддержка для тренда вниз будет, если последней конфигурацией был подтвержденный максимум, правда, при следующих условиях:
1) вчерашняя минимальная цена меньше позавчерашней минимальной цены;
2) вчерашняя максимальная цена меньше позавчерашней максимальной цены;
3) вчерашняя цена закрытия меньше позавчерашней цены закрытия.
И должны выполняться все три условия. Если хоть одно из них не выполняется, то считаем, что тренда нет и рынок находится в канале.
