Сергей Горнеев - Биржевой Грааль
2) Вторая точка входа основана на следовании расширению амплитуды вибрации. Если первый метод, это торговля в сторону отработки закона в возврате на 50%, то второй метод это торговля на 100% расширение амплитуды.
Мы знаем, что рынок вибрирует, основная модель колебание это зиг-заг:
По закону вибрации выраженному в фрактальном принципе отрезок A-B стремится уподобиться отрезку C-D, это подобие выражено в стремлении уподобиться в пройденном пути в пунктах.
Пример: Если отрезок A-B прошел 100 пунктов, то и отрезок C-D стремится пройти подобный или больший путь.
Так же по закону вибрации любая форма энергии стремиться к равновесию, к нулевой точке. На рынке эта форма проявляется к стремлению принять форму равнобедренного треугольника:
По сути, форма треугольника это вторая из фундаментальных форм возврата закона вибрации выраженная в возврате на 100%, первая возврат на 50%.
Теперь мы получили два основных направления, куда может пойти рынок, нам нужно учесть в торговле оба направления, в связи, с чем точка открытия у нас находиться на уровне 50%.
Из примера выше, мы подошли к уровню 50%, теперь мы входим в рынок, открываем сделку. В какую сторону открывать? По сути, не имеет значение, открывайте куда вам больше нравится.
Далее у нас есть 2 направления движения цены вверх или вниз, но нам точно известно к каким целям рынок будет минимально стремиться. Цена или примет форму треугольника (дойдя до нулевой точки) или загзага (дойдя до уровня 200%), в любом случае дойдет до той или иной заранее известной цели.
В данном примере нам остается только следовать за рынком до места пребывания или в нулевой точке (в форме треугольника) или на уровне 200% (приняв форму зигзага). Далее по завершению цикла, к примеру, прихода цены до цели треугольника (нулевая точка), мы фиксируем прибыль по циклу и тут же можно начать торговать цель 50% по закону вибрации или если цена дошла до цели в форме зигзага (уровень 200%), мы фиксируем прибыль по циклу и тут же начинаем торговать закон вибрации 50%. Таким образом мы можем вообще никогда не выходить из рынка и постоянного его торговать, тем самым, выбрав основное движение цены. :)
В нашем примере цена дошла до уровня 200%
Теперь как определить какую частоту вибрации торговать по форме треугольника и загзага? Все зависит от ваших расчетов по выявлению основной частоты вибрирования ценной бумаги, которую вы собрались торговать. К примеру. Если Вы определи частоту в 300 пунктов, то в промежутке от точки входа в рынок на уровне 50% и точки фиксации прибыли, точки цели, у Вас должно быть расстоянии не более 300 пунктов. Данный подход позволит вам максимально эффективно торговать текущую частоту вибрации ценной бумаги.
И второй метод определения оптимальной частоты для торговли, отталкиваясь, от того сколько секторов из механизма высвобождения энергии вы хотите торговать. К примеру, вы хотите взять 3 сектора прибыли – это 30 ступеней (30 открытых сделок), по вашим расчетам минимальный шаг между сделками 30 пунктов. Соответственно ваша цель находиться на расстоянии: 30 * 30 = 900 пунктов.
Таким образом, расстояние от 50% до цели должно составлять не менее 900 пунктов.
Кто-то спросит, а почему нельзя просто от балды войти в рынок и начать торговать без всяких расчетов основной частоты и т. д.
Ответ: Так можно торговать, но в таком случае:
Во-первых: На вас будет очень сильно давить психология.
Во-вторых: Вам придется слишком много оставлять прочности по депозиту, что приведет к потере прибыльности и к возможным завышенным издержкам.
И в третьих: Вы можете очень долго ждать завершение цикла, если чрезмерно завысите свои цели, а частота вибрации данной ценной бумаги, просто физически не сможет быстро пройти нужное вам расстояние до цели.
Второй метод, основан на анализе колебательной структуры по каждому из вибрационных уровней.
Берем, к примеру, график ценной бумаги, в масштабе один (1) день, подсчитываем максимальный диапазон колебания цены в этот день, и так по каждому дню в течение максимально возможного времени (хотя бы за год), далее из всех полученных данных вычисляем среднее значение. Далее переходим на один (1) вибрационный уровень выше, в масштабе одна (1) неделя, берем для расчета тоже количество баров, что брали для расчета дневного среднего. Проводим точно такие же вычисления и так же по итогам подсчитываем среднее значения колебания.
Если Дневное среднее значение выше недельного среднего значения, значит, мы определили основную частоту вибрации данной ценной бумаги. Для контроля, мы делаем расчеты еще на более высоком уровне, чем недельный, на месячном. Если среднее значение колебания месячного графика примерно такое же, как и недельное или ниже его, то дневное среднее значение будет отправной точной для наших расчетов, потому что является основной частотой вибрации данной ценной бумаги. Нам нельзя будет в наших торговых расчетах, брать больше среднего дневного значения колебания, иначе мы просто с большой вероятностью будем топтаться на месте.
Если среднемесячное колебание выше среднего недельного и дневного, значит, среднее дневное не является основной частотой колебания ценной бумаги, а является промежуточной. Тогда мы берем для наших торговых расчетов среднемесячное значения колебания, делим это значение на шаг (количество пунктов между шагами) и получаем максимальное количество ступеней в механизме высвобождении свободной энергии, которые мы можем открыть в одном цикле по данной ценной бумаге.
К примеру, среднее значение колебания ценной бумаги 100 пунктов, а по расчетам минимальное расстояние между ступенями (шагами, сделками) 10 пунктов. То цель нашей торговли взять среднее значение движения, а именно 100 пунктов, получается 100/10=10 сделок максимально мы можем открыть в рамках одного цикла и на 10 сделке полностью фиксируем прибыль по всему циклу.
В-третьих, определиться какую из формул высвобождения энергии использовать (с защитным механизмом от шума или без него) и уже на основании этого, сделать расчет по минимальному размеру сделки в цикле торговли. Чтобы это сделать, нужно:
