Сергей Горнеев - Биржевой Грааль

Давайте разберем на практике. Как эта эффективность работает, как закон вибрации постоянно уравновешивает положительный результат с отрицательным и наоборот, делая рынки ценных бумаг максимально эффективными.

Пример:

По закону вибрации можно в любой точке входить в рынок, и мы может без особых расчетов, взять наобум, любую точку в рынке и начинать вести расчет от этой точки, которая в процессе торговли будет стремиться к равновесию сил, положительных с отрицательными.

Для примера мы взяли все туже валютную пару EUR/USD и сгенерировали генератором случайных чисел, дату и время (целые числа) когда мы сделаем первую сделку, первый вход в рынок, покупая ценную бумагу.

Вопрос: Почему именно покупая?

Ответ прост: Разницы особо нет, просто больше предпочтения на рост цены, чем на ее снижение, таков природный инстинкт, расти и развиваться. Но по факту разницы нет, покупаем мы первоначально или продаем, итог все равно подчиняется единому закону колебания, стремлению к уравновешиванию через колебание.

Генератор выдал 30 марта 16 часов (год берем текущий)

Сделка и направление сделки отмечаются зеленой стрелкой.

Открыли сделку на Бай, в указанную дату и время. Желтые линии это то расстояние, которое мы вычислили на предварительных расчетах, подсчитав средние издержки по одной сделке. В нашем примере это шаг (расстояние между сделками) 70 пунктов. Расстояние между желтыми линиями 70 пунктов.

Первая сделка сразу пошла немного в минус, но потом развернулась, закрылась в плюс:

Мы зафиксировали + по первой сделке. Цикл завершился

Начинаем новый цикл с уровня фиксации прибыли предыдущей сделки, открываемся так же вверх:

Наша сделка после незначительно движения в сторону прибыли ушла вниз, и мы зафиксировали убыток в размере – 70 пунктов (уровень стоп убытка обозначается красным крестиком).

Таким образом, у нас начался цикл, который по закону вибрации, будет стремиться к нулевой точке, это стремление будет по количеству полученных убыточных сделок по отношения к полученным прибыльным сделкам.

На данный момент мы записываем первую сделку:

(-) -70 пунктов.

Далее следуем за рынком и открываем новую позицию на уровне закрытия предыдущей сделки в сторону движения рынка, в данном случае на Селл (вниз):

После открытия сделки, она незначительно колебалась в отрицательной зоне потом вернулась в положительную и мы зафиксировали прибыль в размере +70 пунктов:

Записываем в таблицу цикла, еще 1 сделку, закрытую по убытку – 70 пунктов.

(-) -70 пунктов.

(-) +70 пунктов.

Цикл завершился.

Мы провели 2 сделки, первая была убыточная, вторая оказалась прибыльная. По закону вибрации мы пришли к точке равновесия, 2 сделки перекрывают друг друга. Все бы хорошо, но…

Давайте еще раз рассмотрим данный пример: Мы провели 2 сделки, затратили два спрэда (комиссии) по 3 пункта каждый, таким образом, мы получили -6 пунктов убытка только начав торговать, сюда же учтем возможное проскальзывание по каждой сделке еще -6 пунктов минуса. Итого у нас издержки по сделкам составили минус – 12 пунктов. По первой сделке, мы в начале получили минус -70 пунктов убытка, по второй сделке плюс +70 пунктов прибыли, итого у нас получился ноль (0) по итогам проведенных двух сделок, минус -12 пунктов затрачены на издержки:

– 70+70=0—16=-16 пунктов по итогам исполнения закона вибрации.

Мы находимся в отрицательной зоне, с точки зрения математики, наша торговля является с отрицательным математическим ожиданием.

Теперь давайте разберем, каким образом в данном методе торговли, можно сдвинуть математическое ожидание с отрицательной зоны в положительную?

Для решения этой задачи, нам нужно применить нашу авторскую формулу смещения математического ожидания с отрицательной зоны в положительную.

Мы ранее говорили, что у нас на рынке присутствует 2 параметра расчета, это: 1. Расчет в пунктах, мы считаем расстояние. 2. Расчет стоимость 1 пункта, его удельный денежный вес.

Таким образом, для расчета вероятности мы применяем расчеты в пунктах, а для смещения математического ожидания в положительную зону, нам нужно будет применить формулу манипуляции стоимости пункта в зависимости от результата очередной сделки.

«Формула 1/3 – Чередование»

Формула смещения математического ожидания в положительную сторону, для компенсации убыточной сделки:

Чтобы сместить математическое ожидание исхода серии сделок в положительную зону при равных условиях вероятности в пунктах, нужно после каждой убыточной сделки в цикле, увеличить объем последующей сделки на 1/3 от первоначального лота, первой сделки.

Для наглядного примера, разберем две сделки из примера выше.

Мы провели 2 сделки, первая оказалась убыточной, а вторая прибыльной.

Возьмем первоначальный объем первой сделки равный 1 лоту (1000$).

У нас шаг между сделками (а так же уровни фиксации прибыли или убытка) 70 пунктов.

По первой сделке мы получили -70 пунктов (-700 долларов) убытка. Стоимость одного пункта по первой сделке составляет 10$.

Теперь по формуле в следующей за убыточно сделкой, мы увеличиваем объем лота сделки на 1/3, и получаем лот второй сделки 1.3 лота, остальные условия те же, шаг 70 пунктов.

По второй сделке мы получили, так же как и по первой 70 пунктов только уже профита (прибыли). Но по второй сделке каждый пункт у нас по объему больше на 1/3, от объема одного пункта по первой сделке. В первой сделке стоимость одного пункта ровнялся 10 долларам. По второй сделке стоимость одного пункта стала 13 долларов. Итого по первой сделке мы потеряли -700 долларов убытка (10*70=700$). А по второй сделке мы получили +910 долларов прибыли (13*70=910$). Разница составила: 910—700=+210$ прибыли.

Теперь подсчитаем наши издержки по сделкам:

По первой сделке: -60 долларов (-6 пунктов * 10$ (цена пункта по первой сделке) = -60$ издержек по первой сделке.

По второй сделке: -78 долларов (-6 пунктов * 13$ (цена пункта по второй сделке) = -78$ издержек по второй сделке. Итого по двум сделкам у нас минус – 138$ издержек.