Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер
Моя методология, какой она была тогда (теперь я понимаю, что она была не вполне корректна), заключалась в том, чтобы использовать систему до тех пор, пока не возникнет просадка, затем протестировать ее на исторических данных и найти другие параметры, для которых не было бы этой просадки, и переключиться на эти параметры. [Параметром здесь называется некое значение, которое может быть свободно установлено в торговой системе для корректировок сигналов. Например, если система основана на процентном снижении цены в определенный день для генерации сигнала на продажу, то это процентное значение и будет значением параметра. Одна и та же система будет генерировать разные сигналы для разных значений параметров.]
– Помимо торговли с фиксированным набором параметров до момента значительной просадки, какую систему вы использовали для торговли в 2000 году, когда впервые применили полностью систематический подход?
– Я сохранил все системы, с помощью которых когда-либо торговал. [Паркер выполняет поиск на своем компьютере, чтобы найти систему, с помощью которой он торговал в 2000 году.] В 2000 году вся прибыль по этой системе пришла от коротких позиций. Вот полный свод правил получения сигналов для открытия коротких позиций в системе, которую я использовал в течение 2000 года.
Средний дневной объем должен составлять не менее 250 000 акций.
Цена за акцию должна быть не менее $10 и не более $150.
Объем в день пробоя должен быть как минимум на 15 % больше, чем самый высокий объем за последние 20 дней.
Цена должна упасть как минимум на 5 % после того, как она была в пределах 5 % от 20-дневного максимума, или на 10 % после того, как была в пределах 10 % от 20-дневного максимума.
Разница в цене должна быть не менее $1,50 за акцию.
Выходом из сделки является либо цель по прибыли в 12 %, либо стоп-лосс в $3 – о, это очень произвольный стоп [последние слова он произносит удивленным тоном, впервые за много лет вспомнив про то правило].
Дополнительное правило для закрытия позиции: в любой день с восходящей ценой и более высоким объемом, чем в предыдущий день.
– Как долго вы торговали по этой системе, прежде чем внесли в нее существенные корректировки?
– Буквально год. Эта система очень хорошо работала в 2000 году – по сути, то был мой лучший календарный год за всю карьеру. Но в начале 2001 года она дала около 20 % просадки, и я подумал: «Больше она не работает, придется ее бросить». Я перестал торговать на целый месяц. [Он указывает на график кривой капитала на своем экране, который в марте 2001 года был на флэте.] Я открывал сделки на открытии следующего дня. Самой существенной корректировкой, которую я внедрил, был запуск системы примерно за 20 минут до закрытия сессии, чтобы я мог входить в сделки на закрытии того же дня, в рамках которого генерировался сигнал. Я понял, что рынок ускоряет свой темп.
Эту базовую систему исполнения сделок на закрытии торговой сессии я использовал с марта 2001 по 2004 год. Затем в начале 2005 года у меня случилась еще одна просадка, и я не смог найти никаких корректировок, которые позволили бы избежать этого убытка. Я понял, что даже вход в рынок на закрытии сессии был недостаточно быстрым, и мне приходилось искать сигналы для входа еще раньше в течение дня. Тогда мне пришла в голову идея отслеживать объем акции в течение каждой минуты торгового дня для прогнозирования ее внутридневного объема. Для тех акций, которые на протяжении дня имели аномально высокий объем, я использовал ту же формулу, что и для генерации торговых сигналов. Таким образом, начиная с 9:35 утра (и каждую минуту после этого), если акция удовлетворяла условиям сделки, исходя из прогнозируемого дневного объема, то я покупал или продавал ее.
– Помогла ли вам эта корректировка?
– Я внес эту корректировку в мае 2005 года. Пересмотренная система стала приносить прибыль немедленно, а 24-месячный период с октября 2005 года по октябрь 2007 года был самым прибыльным периодом за всю мою торговую карьеру.
– Что случилось с версией системы, которую вы запускали на закрытии торговой сессии?
