Станислав Гребенщиков - Как делать деньги на рынке Forex

Вернемся к тому примеру с пробитым каналом. Как мы видим на рис. 60, сформировался новый канал, который также был пробит. Это позволяет нам вновь использовать ценовые проекторы, чтобы определить потенциальные цели рынка.

Мы можем применить ценовой и временной проекторы к новому каналу после его пробития. Как мы видим, и в данном случае эти методы оправдали себя на все 100%.

Тем не менее в указанных примерах реализация прогнозов по методам была идеальной, что случается, естественно, не всегда. Временные проекторы оправдывают себя нечасто, но ценовые проекторы при пробое значимого уровня (если он действительно значимый), работают весьма эффективно.

Средние линии (медианы)

Средние линии или медианы — это линии, проведенные через несколько максимумов и минимумов. А поскольку экстремумы обладают определенными магическими (метафизическими) свойствами, то и средние линии приобретают значимость на ценовом графике. Соприкоснувшись со средней линией, цена может резко отскочить; пробив такую линию, движение может ускориться. Средние линии следует использовать только на трендовых рынках. Эти линии выполняют следующие функции.

1. Медиана отражает тенденцию рынка в зависимости от направленности.

2. Наклонность линии указывает на силу тенденции.

3. Медиана отражает баланс сил, вокруг нее происходят все колебания.

4. Медиана представляет собой уровень поддержки/сопротивления.

На рис. 61 представлен пример медианы, описывающей рост европейской валюты с июля 2004 г.

Средняя линия весьма точно описывает тренд. Цена относится к медиане «с уважением», многократно отталкиваясь от нее. С пробитием средней линии достигнута первая цель ценового проектора.

Линии High-Low и Low-High

Линии High-Low и Low-High являются разновидностями медиан, однако заслуживают особого внимания. Как вы, наверное, уже догадались, такая линия соединяет последовательно две точки: максимум с минимумом или минимум с максимумом. Линии High-Low и Low-High эффективны только на трендовом участке графика. Основная задача линии — определить возможное окончание коррекции и уровень для входа в направлении главенствующей тенденции.

То, как надо использовать эти линии, легче понять на наглядных примерах (рис. 62, 63). Обратите внимание на рис. 62.

Линейка Фибоначчи

Фибоначчи (1170-1240) — математик, живший в итальянском городе Пиза. Он был купцом и одновременно одним из самых прославленных европейских ученых своего времени. Среди величайших достижений Фибоначчи — введение арабских цифр, заменивших римские. Он разработал ряд суммирования Фибоначчи, который выглядит как

1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34 - 55 - 89 - 144 -...

или в математических выражениях

an+1 = аn-1 + аn , где а1 = а2 = 1.

Если каждое число этого ряда разделить на предшествующее (например 13 на 8), то результат выразится в отношении, которое колеблется вокруг числа 1,618. Если каждое число этого ряда разделить на последующее, то соотношение будет равно 0,618. Интересен и тот факт, что соотношение 1 к 1,618 равно 0,618. Числа 1,618 и 0,618 называют «божественной пропорцией», «золотым сечением», «золотой серединой». К соотношениям Фибоначчи (или линейке Фибо) относят также цифры 0,382 (разность между 1 и 0,618), а также 0,236 (разность и произведение между 0,618 и 0,382).

Таким образом, соотношения Фибоначчи можно применять и на финансовых рынках, поскольку эти числа — природные константы. Соотношения Фибо — самый популярный технический инструмент для определения уровней коррекции тренда.

Линейку Фибо можно применять только к трендовым участкам рынка, то есть к импульсам (рис. 64).

 Процентные уровни 23,6; 38,2 и 61,8 — наиболее ожидаемые уровни коррекции, что позволяет нам заранее размещать лимитные ордера на продажу. При внутридневной торговле этот инструмент следует применять только к сильным импульсам на 100-150 пунктов и ожидать продолжения тенденции после коррекции от уровня 23,6% или 38,2%.

Линейку Фибо можно использовать на различных таймфреймах, а если цены двух-трех уровней от разных импульсов и периодов совпадают, то мы можем получить кластер значимых уровней, который послужит надежной зоной для открытия позиций в направлении господствующего тренда.

Вилы Эндрюса

Использование вил Эндрюса основано на теории срединных линий. Алан Эндрюс всегда утверждал, что срединная линия исходит из законов физики. Он полагал, что принципы физики могут применяться на финансовых рынках. Эти принципы заключаются в том, что природные циклы возвращаются к своим центрам, а для каждого действия существует противодействие.

Чтобы построить вилы Эндрюса, нужно в платформе MetaTrader 4 выбрать Вставка > Вилы Эндрюса. Появится курсор, и с его помощью надо отметить три разворотные точки на графике. После того как мы отметим третью точку, программа автоматически построит вилы Эндрюса.

Точки 1, 2 и 3 должны быть значимыми экстремумами рынка. Лишь только в таком случае мы можем рассчитывать на эффективность этого линейного инструмента. Построение вил подразумевает проведение срединной линии через точку 1 и середину отрезка 2-3. Далее через точки 2 и 3 проводятся две линии, параллельные срединной.

1. Когда срединная линия проводится по самым последним колебаниям, цена должна вернуться к срединной линии приблизительно в 80% случаев.

2. Когда цена возвращается к срединной линии, это место часто становится новой разворотной точкой на срединной линии.

3. Срединная линия, как и другие линии вил Эндрюса, — значимые уровни поддержки и сопротивления.

Приложение 2

ДЛЯ ОСОБО НЕТЕРПЕЛИВЫХ: ТОРГОВАЯ СИСТЕМА «ГРЕТИС»

Торговая система «Гретис» была разработана Людмилой Кузнецовой — ученицей Станислава Гребенщикова. Система построена на философии механического трейдинга, описанной в данной книге.

Описание системы «Гретис»

Работа ведется по одной валютной паре. В профиле — две вкладки этой валюты с разными шаблонами. Один шаблон — «Анализ», второй — «Управление».

Шаблон «Управление» отличается только параметрами стохастика: стандарт — (5, 3, 3).

По нижним осцилляторам смотрим разворот, который ориентирует как на вход, так и на выход из сделки (но только ориентирует, вход и выход осуществляются механически с помощью ордеров). Разворот считаем подтвержденным, если наблюдаем его на трех осцилляторах. Столь же внимательно отслеживаем сигналы стохастика, описанные в основном тексте книги. Мувинги дают общую тенденцию. Фракталы — точки для постановки как пробойных ордеров, так и стопов. Полосы Боллинжера служат для определения флэта. Их сужение и параллельность — сигнал к предстоящему движению.

1. Обозначения: «встречный» фрактал — это фрактал в противоположную сторону сделки; «попутный» фрактал — это фрактал по направлению сделки; «пробойник» — это отложенный ордер GTS (байстоп или селлстоп).

2. Классификация таймфреймов (ТФ): для анализа — Н4-Н1, управление торгами — М30-М5, добавления — М15-М1. (Выбор ТФ для управления зависит от скорости движения — чем она выше, тем меньше рабочий ТФ. Или с учетом личных предпочтений трейдера.)

3. ММ: на 3000 долл. — рабочий лот 0,2, и далее — пропорционально.

4. Позиции просчитываем в Excel:

В ячейки F, G и H вводим значения вручную. Далее в I вводим функцию

=ЕСЛИ(А6=2; (F6-Н6)*100;ЕСЛИ(А6=1;(Н6-F6)*100;””)).

В этой формуле мы подсчитываем количество пунктов для пар с ценой, а, например, для евро с долларом нужно вместо 100 ввести значение 10000.

В J вводим функцию

=ЕСЛИ(G6>0;I6*$G$2*G6;””).

5. Позиции разделяются на основную, которая открывается первой, добавленные и хеджирующую.

Правила торговой системы разделены на три группы для соответствующего состояния рынка: флэт, канал и тренд.

1. Перед началом работы проводим фундаментальный анализ, например, по календарю: http://saxon.dp.ua/?cont=calendar.