Станислав Гребенщиков - Как делать деньги на рынке Forex
Примечание 1. Временные интервалы между касаниями имеют особое значение. Касания должны происходить через примерно равные промежутки времени. В этом случае отбой цены от трендовой линии выглядит более вероятным. Если третье или четвертое касание сформировалось достаточно быстро, то вероятность пробоя линии возрастает. Если третье или четвертое касание сформировалось через сравнительно большой промежуток времени, то пробой линии также становится вероятным, поскольку трендовая линия могла за это время выйти из сферы внимания валютных трейдеров.
Примечание 2. Используя трендовую линию, достаточно сложно определить тот уровень, от которого цена отскочит. Если трендовая линия находится в сфере внимания валютных трейдеров, то они будут стараться сыграть на отбой линии раньше других, так как цена, возможно, и не дойдет до уровня трендовой линии и отскочит раньше. В свою очередь, трейдеры, у которых есть какие-либо открытые позиции, могут закрыть их раньше из тех же опасений. В этом случае мы можем столкнуться с обычной ситуацией, когда цена попросту не доходит до нужного уровня продажи/покупки. Поэтому стоит заранее учесть этот нюанс, выставляя лимитный ордер. И если уровень значим, ордер может быть размещен на 20 пунктов ближе, а в остальных случаях — на 10-15 пунктов.
Основное правило определения значимости трендовой линии звучит так: Если цена «с уважением» относится к трендовой линии, то эта линия значима для рынка.
Торговля на пробой менее эффективный метод торговли. Как и при торговле на отскок, нужно определить значимость трендовой линии. Чем выше значимость трендовой линии, тем более важным событием станет пробой уровня. Обычно пробои трендовых линий сопровождаются возвратом за уровень, то есть представляют собой ложные пробои; поэтому торговля на пробой уровня — занятие рискованное. Мы можем констатировать пробитие трендовой линии, но не участвовать в нем. Для принятия торгового решения нам надо получить подтверждение пробоя, которое позволит нам торговать в направлении пробоя. Есть несколько видов подтверждений.
1. Закрытие свечи за уровнем пробоя. Этот вид подтверждения пробоя предполагает закрытие часовой или четырехчасовой свечи за уровнем пробоя. Следует учесть, что после пробоя цена может вернуться за уровень в течение нескольких секунд, поэтому использование свечей позволяет нам получить одно из первых подтверждений.
2. Консолидация цен за уровнем пробоя. Это более надежное подтверждение пробития. Как только цена начинает консолидироваться за пройденным уровнем, то есть котироваться в узком диапазоне, следует ожидать продолжения устоявшей тенденции.
3. Закрытие суток за уровнем пробоя. Этот вид подтверждения может применяться только к дневным трендовым линиям и другим уровням старших тайм-фреймов. Закрытие суток за уровнем — самое надежное подтверждение из всех существующих.
Ценовые каналы
Ценовой канал — эффективный линейный инструмент.
Ценовые каналы образуются с помощью трендовых линий.
Для построения любого ценового канала нужны три точки, которые обязательно должны быть не только экстремальными, но и разворотными точками нескольких разнонаправленных тенденций. Это могут быть два минимума и один максимум или же два минимума и один максимум.
Пример построения канала представлен на рис. 56. На чарте показаны точки 1-3 — экстремумы на графике. Через точки 1 и 3 мы проводим трендовую линию, а через точку 2 нам необходимо провести линию, параллельную трендовой 1-3.
Правила торговли в ценовом канале. Дальнейшие действия трейдера заключаются в ожидании точки 4, в которой возникает зона интереса на открытие позиции в направлении отскока, то есть трейдер торгует не внутри канала, а от его границ внутрь.
Цели отскока канала. Первой целью отскока цены от границы канала станет середина канала, второй целью — противоположная граница.
Оптимальный таймфрейм для использования ценовых каналов — четырехчасовые графики, которые отражают среднесрочные тенденции валютного рынка. Ценовые каналы на этом временном отрезке встречаются чаще, чем на других.
Ценовые каналы выполняют следующие функции и задачи.
1. Определяют текущее настроение рынка. Восходящий канал говорит о бычьей тенденции, поэтому в таком канале следует открыть длинные позиции. Нисходящий канал указывает на медвежьи настроения, значит, короткие позиции предпочтительнее.
2. Границы канала представляют собой важные уровни поддержки и сопротивления.
3. Направленность канала указывает на силу тенденции. Чем больший угол наклона имеет канал, тем сильнее тенденция.
Ценовые каналы бывают двух видов: трендовый канал и флэтовый канал. Если при движении цены от одной границы к другой валютный курс проходит примерно одно и то же количество пунктов, то канал следует считать флэ-товым. Если же количество пунктов значительно отличается, то перед нами трендовый канал. В трендовом канале следует открывать позиции только в направлении существующего тренда. Позицию, противоположную тренду, можно открывать только после пробития канала. Во флэтовом канале трейдер может принимать противоположные торговые решения, входить и в длинную, и в короткую позиции.
Значимость ценового канала определяется так же, как значимость трендовой линии (см. раздел «Трендовые линии»).
На рис. 58 мы видим пример с ценовыми каналами дневного таймфрейма. После образования первых трех точек мы имеем возможность нарисовать новый канал, который является трендовым, а значит, мы открываем только короткие позиции до достижения точки 4. Открытие длинных позиций в точке 4 несет в себе большой риск, так как канал трендовый. К тому же следует заметить, что достижение точки 4 сопровождалось ценовым гэпом, а это указывает на силу медвежьих настроений. Далее мы видим, что курс основательно пробил нижнюю границу в точке 4, но через некоторое время снова вернулся в канал. Это еще один важный нюанс работы с каналами: пробив канал, цена может в него вернуться!
В точке 5 мы могли бы ожидать продолжения нисходящей тенденции, однако цена пробила нисходящий канал. После пробития канала трейдер может принять решение об открытии позиции в направлении пробоя. Цели пробоя следует определять согласно правилам ценового проектора, о которых мы поговорим чуть позже. Тем не менее пробитие ценового канала — важное событие, которое позволяет нам предполагать, что курс продолжит движение в сторону пробоя и это движение будет долгим и значительным (например, на ширину канала или даже на двойную ширину).
После пробития канала сформировался новый восходящий канал, который позволил нам открыть свежие позиции от границ канала внутрь и затем новую позицию — уже в направлении пробоя границы канала.
Ценовые проекторы
Метод ценовых проекторов позволяет определять ориентиры движения цены после пробития значимых уровней, которыми могут служить трендовые линии, границы каналов и другие линии поддержки/сопротивления. Использование ценовых проекторов заключается в следующем:
1) констатируем пробой значимого уровня;
2) отмеряем последний импульс движения до уровня пробоя;
3) откладываем отмеренный импульс от точки пробоя в направлении пробоя.
Вернемся к предыдущему примеру. После пробития канала и закрытия суток за его уровнем нам нужно определить последний импульс движения. Для этого можно использовать индикатор Fractals из торговой платформы MetaTrader 4. Отмеряем импульс от последнего фрактала и до точки пробоя. Откладываем этот импульс вверх от точки пробоя. Полученный уровень станет ценовым ориентиром, к которому стремится цена. Как мы видим, цена точно «отработала» эту цель.
На заметку. Временной проектор работает аналогичным образом. От времени пробития уровня мы отмеряем расстояние влево до начала последнего импульса и затем откладываем это расстояние вправо, что дает нам возможность прогнозировать время достижения цели.
Вернемся к тому примеру с пробитым каналом. Как мы видим на рис. 60, сформировался новый канал, который также был пробит. Это позволяет нам вновь использовать ценовые проекторы, чтобы определить потенциальные цели рынка.
Мы можем применить ценовой и временной проекторы к новому каналу после его пробития. Как мы видим, и в данном случае эти методы оправдали себя на все 100%.
