Александр Элдер - Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры
6. Цена входа.
7. Комиссия.
8. Сборы.
9. Итого (цена входа объем + комиссия + сборы).
10. Канал (ширина на дневном графике или на том, который вы используете в качестве среднесрочного; это надо, чтобы оценить качество сделки после выхода).
11. Дата выхода.
12. Цена выхода.
13. Комиссия.
14. Сборы.
15. Итого (цена выхода объем — комиссия — сборы).
16. П/У — прибыль или убыток (для длинных позиций — столбец 15 минус столбец 9, для коротких — наоборот).
17. Рейтинг входа (см. ниже).
18. Рейтинг выхода (см. ниже).
19. Рейтинг сделки (см. ниже).
Вы можете включить в таблицу дополнительные столбцы — например, указать систему, на основе которой нашли данную сделку, первоначальный защитный стоп-приказ и проскальзывание (если оно имело место). Вы можете отразить в таблице частичное закрытие позиции, а также причины выхода — достижение ценовых ориентиров, исполнение стоп-приказов или просто нетерпение. Можно запрограммировать таблицу так, чтобы она давала сводку прибылей и убытков либо показывала количество выигрышных и проигрышных сделок по каждому рынку и по каждой системе; чтобы она показывала среднюю, наименьшую и наибольшую прибыль или убыток от каждой сделки на каждом рынке или по каждой системе.
Рейтинг входа (17) — оценка качества вашего входа в сделку, выраженная в процентах от дневного диапазона. Если максимум дня 80, минимум — 76, а вы купили по 77, значит, ваш рейтинг 25, то есть вы купили по цене, находящейся в нижней четверти (25 %) дневного диапазона. Если бы вы купили по 78, ваша оценка была бы 50. Чем ниже рейтинг при покупке, тем лучше. Если все время покупать вверху диапазона, можно и разориться. Стремитесь, чтобы рейтинг покупок был ниже 50. Казалось бы, задача не слишком сложна, но стабильно выполнять ее на удивление трудно.
Рейтинг выхода (18) — оценка качества выхода из сделки, выраженная в процентах от дневного диапазона. Если при максимуме дня 88 и минимуме 84 вы продали по 87, ваш рейтинг — 75. Это значит, вам удалось захватить 75 % диапазона дня. Если бы вы продали по 86, то ваша оценка была бы 50. Чем выше рейтинг, тем лучше для продавца. Если при продаже вы получаете высокий балл — хорошо, если низкий — вы занимаетесь благотворительностью. Старайтесь поддерживать рейтинг продаж выше 50.
Эти оценки важны при позиционной игре, но они еще важнее для дейтрейдеров. Помните, что при игре на понижение вы продаете, чтобы открыть сделку, и покупаете, чтобы закрыть. Рейтинги проводятся также, только в обратном порядке.
Рейтинг сделки (19) оценивает вашу прибыль как процент ширины канала. Эта оценка качества вашей сделки гораздо важнее, чем размер прибыли. Вычтите столбец 6 (цена входа) из столбца 12 (цена выхода), поделите разность на столбец 10 (ширина канала), и выразите результат в процентах. При игре на понижение используйте обратную формулу: столбец 6 минус столбец 12 делить на столбец 10.
Прибыль, выраженная в процентном отношении к ширине канала, дает объективную оценку вашей игры. Можно много заработать на крупной, но небрежно проведенной сделке; можно получить небольшую прибыль, проведя безупречную сделку на трудном рынке. Оценка сделки по отношению к ширине канала — оценка мастерства трейдера. Если вам удается захватить от 10 до 20 % канала, вы получаете тройку. Если ваша прибыль превышает 20 % канала, то четверку. А если отхватите 30 % и более, получаете пятерку!
Добавьте столбцы для вычисления средних оценок входов, выходов и завершенных сделок. Постройте графики оценок и делайте все возможное, чтобы кривые устойчиво росли. Электронная таблица — инструмент для активного самосовершенствования. Она позволит вам оценивать как выигрыши, так и потери, создавая островок стабильности и ответственности в океане рыночного хаоса.
КРИВАЯ КАПИТАЛА
Как у вас с дисциплиной? Достаточно для трейдинга? Трудно дать определенный ответ на этот вопрос. Большинство трейдеров находятся где-то в середине шкалы. Есть показатель, который четко говорит, прогрессируете вы или деградируете, — это ваша кривая капитала. Она повышается, когда вы принимаете правильные решения, и понижается, когда вы поступаете безответственно.
Большинство трейдеров смотрят на графики, но лишь немногие смотрят на себя. Это большое упущение, поскольку личность трейдера — важнейший элемент биржевой игры. Кривая капитала — зеркало, в котором отражается ваше поведение. Профессионалы строят эти кривые для клиентов. Начать отслеживать свою кривую — огромный шаг к профессиональной игре.
Чтобы следить за кривой капитала, составьте электронную таблицу. Каждая строка будет соответствовать единице времени — допустим, месяцу. В таблице должны быть следующие столбцы:
1. Дата.
2. Объем капитала на счете.
3. 2 %.
4. 6 %.
В последний день каждого месяца определяйте и вносите в таблицу объем капитала на счете. Это — сумма наличности и ее эквивалентов плюс стоимость ценных бумаг во всех открытых позициях. Оцените свой капитал по последним рыночным ценам — это то, что вы получили бы, если бы ликвидировали счет. Проделывайте такой расчет ежемесячно и, накопив данные за несколько месяцев, начните отображать их на графике. Цель профессионала — получить кривую капитала, плавно идущую из левого нижнего в правый верхний угол графика, с немногочисленными и неглубокими спадами.
Когда у вас наберутся данные за год, добавьте к графику скользящее среднее. Простое скользящее среднее, охватывающее полгода, покажет тренд вашего капитала и поможет ответить на важный вопрос — когда лучше добавлять средства на счет.
Большинство трейдеров пополняют капитал либо после катастрофических потерь, либо после серии удачных сделок, когда чувствуют себя особенно уверенно. Решение увеличить размер счета после того, как объем капитала достиг нового пика, эмоционально объяснимо, но несвоевременно. Все мы проходим через циклы, и трейдера, чей капитал только что достиг нового максимума, вскоре ждет пауза или откат. Если скользящее среднее вашего капитала повышается, наилучший момент для пополнения счета наступает при снижении объема капитала к уровню восходящего скользящего среднего. Рост скользящего среднего подтверждает, что вы — хороший трейдер, а откат означает возвращение к уровню ценности. Мы покупаем акции и фьючерсы, когда их цена снижается к уровню ЕМА, так почему бы не использовать ту же тактику для увеличения размера торгового капитала?
Запрограммируйте таблицу так, чтобы после введения объема капитала на конец месяца она выдавала два параметра: 2 % и 6 %. Они помогут подстраховать ваш счет в течение следующего месяца. Правило 2 % ограничит ваш риск в каждой отдельной сделке. Правило 6 % отберет у вас право заключать сделки, если размер средств на вашем счете упадет до 94 %.
