Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха
Продолжая подбирать параметры для скользящих средних, вполне логично на следующем шаге использовать набор из четырех скользящих средних с периодами 65 (число рабочих дней в квартале), 130 (примерно число рабочих дней за полгода), 185 (примерно число рабочих дней за 3 квартала) и 250 (число рабочих дней в году). На рисунке 5.4.3 приведены график фунта и четыре экспоненциальные скользящие средние с периодами 65, 130, 185 и 250.
Для демонстрации того, как эти средние могут использоваться в качестве линий поддержки и сопротивления, нами специально был выбран достаточно сложный участок ценового графика, где нет ярко выраженного тренда. На графике видно, что каждая скользящая средняя выполняет роль линии поддержки или сопротивления на определенных участках и что если цена пробивает одну линию, то, скорее всего, доходит до следующей линии. Разумеется, при необходимости можно использовать скользящие средние и с другими значениями параметров. Но предложенные нами значения периодов дают неплохие результаты и имеют вполне логичное обоснование.
Для часовых свечек кроме уже упоминавшихся 120- и 240-периодных средних мы предлагаем использовать скользящие средние с периодом 89. Этот значение для периода мне подсказал Осадченко Михаил. По его словам, скользящая средняя с таким периодом хорошо работает потому, что 89 — одно из чисел Фибоначчи. Я в числа Фибоначчи не очень верю, но эта средняя действительно работает неплохо.
На рисунке 5.4.4 приведен часовой график франка и две экспоненциальные скользящие средние с периодом 89 и 120.
На графике видно, что скользящая средняя с периодом 89 отлично подходит на роль линии поддержки или линии сопротивления на достаточно большом интервале. Средняя с периодом 240 на хорошем тренде расположена довольно далеко от цены, но там, где тренд замедляется, она сразу становится линией поддержки или сопротивления.
Ну, вот мы и убедились, что скользящие средние могут быть использованы в качестве линий поддержки и сопротивления. И как же нам это использовать при построении торговых систем? А очень просто. Например, если цена подходит сверху к одной из таких линий, начинает от нее отбиваться и при этом осциллятор дает сигнал о развороте цены, то это веский довод в пользу того, чтобы открыть длинную позицию. Аналогично если цена подходит снизу к одной из таких линий, начинает от нее отбиваться и при этом осциллятор дает сигнал о развороте цены, то это веский повод для того, чтобы открыть короткую позицию. Более подробно о совместном использовании скользящих средних и осцилляторов мы поговорим в следующем параграфе.
5.5. Средние и осцилляторы
Одна из типичных ошибок новичка — построение торговой системы на основе одного из осцилляторов. Обычно это происходит так. Сначала начинающий трейдер прочтет в книге, что осцилляторы показывают разворот цены. Затем на ценовом графике он находит несколько моментов, где действительно осциллятор дает хороший сигнал на открытие позиции. В качестве примера рассмотрим рисунок 5.5.1.
Для наглядности будем рассматривать в качестве сигналов от осцилляторов только пересечение осциллятором уровня перепроданности снизу вверх для открытия «длинной» позиции и пересечение осциллятором уровня перекупленности сверху вниз для открытия «короткой» позиции. На рисунке 5.5.1. показаны дневные свечи швейцарского франка и стохастический осциллятор. Стрелками показаны свечи, на которых стохастический осциллятор давал сигнал о развороте цены. Действительно, в этих точках были получены отличные сигналы от стохастического осциллятора. Но, давайте, посмотрим на рисунок 5.5.2.
На этом рисунке стрелками показаны неудачные сигналы стохастического осциллятора. Если бы мы открыли «короткую» позицию только по этим сигналам, то получили бы 4 стоп-лосса подряд. И такие ситуации встречаются достаточно часто.
Еще один пример приведен на рисунке 5.5.3.
На этом рисунке приведены часовые свечки фунта и RSI(9). Из множества пересечений индикатором уровней перепроданности и перекупленности мы можем выделить только три хороших сигнала (они указаны стрелками). И все эти три сигнала рекомендуют открыть короткую позицию, так как в этих точках индикатор пересекает уровень перекупленности снизу вверх. А все сигналы на открытие длинной позиции оказываются ошибочными. В чем же дело? Может, мы неправильно выбрали параметры осцилляторов?
Нет, дело не в том, какие значения параметров выбраны. Проведенные нами расчеты показывают, что если для открытия позиции использовать только сигнал пересечения осциллятором уровней поддержки и сопротивления, то никакие разумные значения параметров не дают возможности регулярно получать прибыль. Конечно, будут иногда получаться и удачные сделки, но общий итог работы по таким правилам будет отрицательным. А ведь многие начинающие трейдеры пытаются работать именно так. Мне это напоминает попытку построить мост из одного кирпича. Так что же делать?
Мы уже не раз говорили, что нельзя работать против тренда. Действительно, на рисунке 5.5.3 мы видим, что тренд направлен вниз. И именно поэтому все три удачных сигнала являются сигналами на открытие короткой позиции. То есть подтверждается правило, что от осцилляторов надо принимать только те сигналы, которые направлены по тренду. А одним из вариантов определения тренда как раз и являются скользящие средние — мы об этом уже говорили. Вот пример, который подтверждает это. На рисунке 5.5.4 приведены часовые свечи иены, экспоненциальная скользящая средняя с периодом 120 и стохастический осциллятор.
В качестве сигналов для открытия длинной позиции мы выбрали пересечение стохастикой уровня перепроданности или возникновение дивергенции (на рисунке дивергенции показаны прямыми линиями). На рисунке видно, что из 5 сигналов только на одном, втором, сработал стоп-лосс. А четыре остальных сигнала принесли неплохую прибыль.
Теперь мы можем сделать следующий вывод. Ни скользящие средние, ни осцилляторы сами по себе не дают возможности построить надежную торговую систему. Но их совместное использование может дать неплохие результаты.
На рисунке 5.5.5 на часовом графике франка приведены две скользящие средние и стохастический осциллятор с параметрами (5, 3, 3).
Здесь видно, что хорошие сигналы стохастика дала в том случае, когда цена при этом отбивалась от скользящей средней. И это не случайность. Часто именно такие сигналы и дают хорошую прибыль.
В заключение я хочу еще раз сказать, что, кроме индикаторов, очень полезно использовать линии и уровни поддержки/сопротивления. Разумеется, при их использовании часто возникает неопределенность, так как каждый проводит их немного по-своему. Но пусть вас это не пугает. Если вы будете упорно работать, то очень скоро научитесь проводить эти линии именно так, как надо для успешной работы.
Заключение
Дамы и господа, вот мы и подошли к концу этой книги, и вы — на пороге начала стремительной и успешной карьеры! Теперь все в ваших руках!
Теперь вы знаете, на основе чего необходимо начинать строить свою собственную торговую систему, можете выбрать наиболее приемлемые для вас инструменты анализа и обладаете большим количеством информации о возможности качественного анализа. На наш взгляд, всего этого достаточно для хорошего старта — грамотного и потому успешного.
Конечно, не все будет протекать идеально. Сначала вы, скорее всего, набьете себе шишки. Но это будут не просто шишки. Это будут, так сказать, шишки мудрости — той мудрости, что позволит вам увидеть мир в том ракурсе, в котором его видели уже многие, но все же далеко-далеко не все. Но эта работа стоит того, чтобы пробовать!
Сначала вам будет непросто и все лучшее будет впереди... Но потом...
Все будет хорошо!..
Затем все будет отлично!..
В конце концов все будет именно так, как вы хотите, если вы примете новую веру. Эта вера — вера профессионалов в себя и в то, что любые шаги к успеху этим самым успехом и вознаграждаются. Эта вера обоснованная, потому что ее база — знания и опыт. Главное, поймите, что вы должны не просто искренне желать перемен, но и быть готовыми изменить жизнь, начав с себя, своей реакции на события, алгоритмов своей работы. Тогда все будет именно так, как запланировано.
Четкая формулировка своих целей и действий, упорство, философское отношение к жизни и критичное — к итогам своей работы — все это отличает профессионального трейдера от новичка. Поэтому теперь дело за вами. В ваших руках — большое количество важной и дорогой информации о престижной и перспективной профессии, являющейся еще и самостоятельным видом бизнеса, таким непохожим на большинство других. В вашей душе — желание сделать свою жизнь и жизнь своих близких лучше, светлее, красочнее. В ваших силах — совершенствовать ваши навыки, применить на практике полученные знания и найти в лице бушующего финансового рынка своего союзника.
