Николай Симонов - Банки и Деньги
Чрезвычайно быстро в России развивается инфраструктуры электронных платежных терминалов. К концу 2007 г. в стране функционировало более 220 тыс. электронных платежных терминалов (ЭПТ). Как заявляют наши аналитики, основным драйвером роста является оплата услуг мобильной связи. Однако ЭПТ годятся и для оплаты услуг ЖКХ, кабельного телевидения и, при желании их владельцев и операторов, множества других услуг. Точек пересечения в функциональности ЭПТ и банкоматов достаточно, чтобы говорить о потенциальной конкуренции этих двух сегментов. Другое дело, что пока о таковой никто не говорит, поскольку основная составляющая рынка электронных платежей через ЭПТ — микроплатежи (с суммой до 100 руб. за транзакцию), которые, во-первых, малоинтересны для банков и, во-вторых, не вызывают у них опасения с точки зрения ухода потенциальных клиентов. Как ни странно на первый взгляд, банковско-агентская схема организации этого рынка, которая de facto утвердилась вместо банковской схемы, освободила наши финансовые институты от головной боли, связанной с организацией и поддержанием этой системы платежей. В конце концов, основная функция банкоматов — это выдача наличных, а не прием платежей мобильных операторов.
В начале ХХI века во всех банках, специализирующихся на розничном кредитовании, была внедрена автоматизированная система кредитного скоринга (в переводе с английского scoring — подсчет очков). До этого кредитные заявки клиентов обрабатывались вручную. По мере роста масштабов бизнеса, особенно с развитием таких массовых направлений кредитования как экспресс-кредиты и кредитные карты, ручная обработка заявок стала невозможной: ни один розничный банк просто не справился бы с таким объемом обращений. Скоринговые решения призваны автоматизировать процесс выдачи кредитов, увеличив их количество, и при этом сохранить контроль над уровнем дефолтов и доходностью кредитного портфеля. Данные, полученные от заемщика, анализируются скоринговой системой, и если заемщик соответствует заложенным в систему параметрам, система дает добро на выдачу кредита. Сразу несколько крупных российских банков в настоящее время рассматривают возможность применения системы так называемого "голосового скоринга". Суть ее заключается в том, что специальная компьютерная программа (разработана израильской компанией "Nemesysco") определяет психологическое состояние потенциального заемщика в момент его ответа на тот или иной вопрос анкеты, делая вывод об их правдивости.
По данным журнала "Банковское обозрение", на закупку и внедрение IT-решений российские банки выделяют не менее 5 % годовой сметы расходов. Но суммы затрат во многом зависят от того, какие именно информационные проекты ведет банк, какую рыночную нишу он занимает и какие новые услуги собирается внедрять. В частности, IT-бюджеты банков, ведущих агрессивную политику на рынке, могут достигать 35 % от общих затрат. На текущий момент банки, которые позиционируют себя в ряду лидеров российского банковского рынка, проявляют исключительный интерес к обновлению IT- платформы на основе решений мировых производителей и внедрения инноваций. По экспертным оценкам IBM, лидирующая группа российских банков планирует в ближайшие 2–3 года инвестировать порядка $1–2 млрд. в развитие и усовершенствование IT-платформ на базе стандартных решений, поставщиками которых являются компании мирового уровня.
Организация работы банка также подразумевает использование многочисленной специализированной техники: систем контроля доступа в помещения и видеонаблюдения,
счетчиков банкнот и монет, детекторов валюты, ленточных и вакуумных упаковщиков купюр, специализированных ювелирных весов, табло котировки валют, детекторов металлов и драгоценных камней и т. п. Традиционными поставщиками такой техники на мировом рынке являются американские, британские, германские и японские производители (компании Scan Coin, Toyocom, Kobell, Gamma). Ноу-хау появились даже в сфере инкассационных услуг, например, в некоторых банках вошли в обиход "автоматические сейфы по инкассации". Клиенты приезжают в круглосуточно работающий офис банка, упаковав деньги в специальную сумку со штрих-кодом, опускают ее в заборное отделение автосейфа, проходят идентификацию по штрих-коду — и деньги пересчитываются и зачисляются на счет.
Начало формы
Конец формы
30 октября 2006 г. Совет директоров Центрального банка утвердил "Основные направления денежно-кредитной политики на 2007 год". В документе, в частности, сообщалось о намерении регулятора, поэтапно, к 2009 году внедрить в российскую практику комплекс организационных и надзорных мероприятий и стандартов корпоративного управления и управленческой отчетности кредитных организаций, принятых в большинстве стран, входящих в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Основополагающим документом, в котором эти мероприятия и стандарты изложены, является "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы". Документ также известен под названием Базель II. Он актуален, прежде всего, для крупных банков, проводящих большой операций по кредитованию юридических и физических лиц. Всем им рекомендуется более тщательно, на основе сложного математического аппарата, рассчитать кредитные, рыночные и операционные риски, с целью обеспечения резервного капитала, достаточного для покрытия таких рисков.
Механизмы расчета кредитных и рыночных рисков должны включать, как минимум, следующие компоненты: расчет вероятности дефолта (probability of default) заемщика, показатель удельного веса потерь в стоимости актива (loss given default) в случае дефолта контрагента заемщика, рисковую окупаемость капитала (risk-adjusted return on capital), управление залогами, стрессовое тестирование и сценарный анализ.
Механизм расчета операционных рисков должен включать организационную рисковую инфраструктуру, отображение бизнес-процессов, запись (фиксацию) потерь, связанных с операционными рисками, аудит и сертификацию, отчетность, ключевые рисковые индикаторы (key risk indicator), сценарный анализ, расчеты капитала.
Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах. Эффективность работы риск-менеджеров во многом зависит от применения автоматизированных систем — для ручной обработки таких объемов информации требуется штат, едва ли не превосходящий общее количество сотрудников back-office банка. По оценкам специалистов, автоматизация этого процесса предполагает поэтапное решение следующих задач:
— создание хранилищ данных в пределах от 200 Гб до 1,5 Тб, аккумулирующих историческую финансовую информацию;
— внедрение системы Risk Engines — программного обеспечения с заданными алгоритмами расчета рисков;
— внедрение на основе технологии Data Mining или On-Line Analytical Processing — OLAP (многомерной, реляционной или гибридной) программы анализа рисков и подготовки соответствующих отчетов.
Как всегда, несмотря на скорый "гром", отечественные банки пока не очень-то спешат внедрять автоматизированные системы для облегчения задачи управления рисками, но делать это все равно придется, попутно решая задачи модернизации существующей АБС. По различным оценкам, затраты на эти цели могут составить от 0,3 до 1 % от размера активов кредитной организации, т. е. совсем не дешево. Выбирая программное обеспечение, важно учитывать опыт поставщика в области управления рисками, знание финансовых бизнес-процессов, а также наличие и доступность поддержки, упрощающие внедрение и интеграцию программного обеспечения.
В экспертном сообществе высказываются мнения о том, что в силу закона непредвиденных последствий: — "Все, что ни делается — имеет последствия", — применение стандартов Базеля-II в перспективе приведет к разукрупнению многофилиальных кредитных организаций. Крупные банки будут вынуждены уменьшить собственный капитал, повышая размеры активов. При этом они будут стараться широко диверсифицировать риски. Но в этом случае банки не смогут покрывать все свои риски за счет капитала, и возможный ущерб будет компенсироваться за счет прибыли других, более успешных филиалов и отделений. В такой ситуации вполне предсказуемо, что самые успешные филиалы и отделения будут пытаться отделиться от основного банка. Никто из топ-менеджеров не захочет платить за ошибки других и отказываться от своих премиальных и бонусов.
Качество управления рисками становится ясным во время кризиса и экономического спада. В толковом словаре термин "кризис" трактуется как резкий крутой перелом в чём-либо, как острый недостаток или нехватка, как затруднительное, тяжёлое, опасное положение. Именно в последнем смысле термин "кризис" наиболее часто используют в теории управления рисками. Тем не менее, следует отметить, что автоматизация расчетов рыночных, кредитных и операционных рисков не является панацеей предупреждения банкротства кредитных организаций, — все равно, что в России, США, Великобритании или на Каймановых островах.
